تجارت الگوریتمی چیست؟

در 9 دسامبر، ناظر بازار سرمایه، هیئت بورس و اوراق بهادار هند، سندی مشورتی منتشر کرد مبنی بر اینکه در حال پیشنهاد یک چارچوب قانونی برای معاملات الگوریتمی توسط سرمایه گذاران فردی است. با این حال، بسیاری از مردم از تجارت الگوریتمی چیست و چگونه کار می کند، بی اطلاع هستند؟بیایید نگاهی دقیق‌تر به معنای معاملاتی Algo، از جمله یک مثال و عناصر دیگر بیندازیم.

لطفا جاوا اسکریپت را فعال کنید

فهرست مطالب

تجارت الگوریتمی چیست؟

تجارت الگوریتمی شامل انجام معامله با استفاده از یک برنامه کامپیوتری است که دنباله ای از دستورات (الگوریتم) را اجرا می کند. همچنین به عنوان تجارت خودکار، تجارت جعبه سیاه یا تجارت الگو شناخته می شود.

در مفهوم، معامله می تواند با سرعت و فرکانسی سود به دست آورد که اجرای آن برای یک معامله گر معمولی دشوار است. زمان، قیمت، حجم یا هر مدل ریاضی برای تعریف مجموعه دستورالعمل ها استفاده می شود.

به غیر از فراهم کردن پتانسیل سود برای معامله گران، معاملات الگوی با از بین بردن تأثیر احساسات انسانی در معاملات، بازارها را نقدپذیرتر و معاملات را روشمندتر می کند.

نمونه ای از معاملات الگوریتمی نقطه ای

• AEX با یورو معامله می شود، در حالی که LSE با پوند استرلینگ معامله می شود.
• به دلیل اختلاف زمانی یک ساعته، AEX یک ساعت قبل از LSE شروع می‌شود، و هر دو صرافی با هم برای چند ساعت آینده معامله می‌کنند تا اینکه در آخرین ساعت که AEX بسته می‌شود، منحصراً در LSE معامله می‌شوند.

آیا می توان به چشم انداز معاملات آربیتراژ در سهام رویال داچ شل که در 2 ارز جداگانه در این دو بازار فهرست شده است نگاه کرد؟

همچنین بخوانید : تجارت دابا چیست؟

موارد مورد نیاز

• برنامه ای که می تواند قیمت های فعلی بازار را روی لپ تاپ نظارت کند.
• هر دو LSE و AEX فید قیمت را ارائه می دهند.
• جریان نرخ فارکس GBP-EUR (ارز ارز).
• ظرفیت ثبت سفارش و هدایت آنها به صرافی مناسب.
• فیدهای قیمت تاریخی را می توان برای آزمایش پس زمینه استفاده کرد.

نرم افزار مورد نیاز

• به فیدهای قیمت سهام RDS از هر دو صرافی نگاهی بیندازید.
• با استفاده از نرخ های ارز بین المللی مربوطه، قیمت یک ارز را به ارز دیگر تبدیل کنید.
• اگر تفاوت قیمت به اندازه کافی قابل توجهی (پس از محاسبه هزینه های دلالی) وجود داشته باشد که منجر به سودآوری شود، برنامه باید در بورس با قیمت پایین تر خرید و در بورس با قیمت بالاتر بفروشد.
• اگر دستورات به درستی انجام شوند، سود آربیتراژ حاصل می شود.

تجارت الگوریتمی چگونه کار می کند؟

بعد از تجارت الگوریتمی چیست، اجازه دهید نحوه عملکرد معاملات الگوریتمی را بررسی کنیم:

یک معامله گر الزامات معاملاتی ساده ای را انجام می دهد:

وقتی میانگین متحرک 50 روزه یک سهم از میانگین متحرک 200 روزه آن عبور کرد، 50 سهم بخرید.(میانگین متحرک به متعادل کردن تغییرات روزانه قیمت کمک می کند و بنابراین با گرفتن میانگین نقاط داده قبلی، روندها را پیدا می کند.)

وقتی میانگین متحرک 50 روزه سهام زیر میانگین متحرک 200 روزه قرار می گیرد، زمان فروش فرا رسیده است.

یک برنامه کامپیوتری به طور مداوم قیمت سهم (و سیگنال‌های میانگین متحرک) را تماشا می‌کند و در صورت برآورده شدن شرایط از پیش تعیین شده، با استفاده از این دو دستور ساده، سفارش‌های خرید و فروش را انجام می‌دهد.

معامله‌گر دیگر نیازی به وارد کردن فیزیکی سفارش‌ها یا بررسی قیمت‌ها و نمودارها ندارد. این به طور خودکار توسط نرم افزار معاملاتی الگوریتمی انجام می شود که شانس معاملات را با دقت تشخیص می دهد.

مزیت معاملات الگوریتمی

برخی از مزایای تجارت الگوریتمی به شرح زیر است:

• بهترین قیمت گذاری بالقوه برای انجام معاملات استفاده می شود.
• ثبت سفارشات تجاری سریع و دقیق است (احتمال اجرا در سطوح مورد نظر زیاد است).
• برای جلوگیری از نوسانات قابل توجه قیمت ، معاملات دقیقاً و سریع انجام می شود.
• هزینه های معامله کمتر است.
• چک های خودکار در شرایط مختلف بازار به طور همزمان.
• هنگام قرار دادن معاملات ، احتمال اشتباه کمتر وجود دارد.
• برای دیدن اینکه آیا تجارت Algo یک روش معاملاتی عملی است ، می توان با استفاده از داده های تاریخی و در زمان واقعی از آن استفاده کرد.
• به دلیل متغیرهای عاطفی و روانی ، خطر معامله گران انسان را کاهش می دهد.

معاملات فرکانس سریع (HFT) رایج ترین نوع معاملات Algo است که امروز سعی می کند با استفاده از دستورالعمل های از پیش برنامه ریزی شده ، تعداد زیادی از سفارشات را با سرعت بالا در بازارهای متعدد و پارامترهای تصمیم گیری کسب کند.

ضرر تجارت الگوریتمی

به خاطر داشته باشید که اگر یک سرمایه گذار بتواند تجارت تولید شده توسط ALGO را انجام دهد ، می تواند بقیه بازار نیز باشد. در نتیجه ، قیمت ها در میلی ثانیه ، اگر نه میکرو ثانیه باشد ، می چرخد.

چه اتفاقی می افتد اگر تجارت خرید انجام شود اما تجارت فروش از آنجا که قیمت فروش با زمان رسیدن سفارش به بازار تغییر کرده است ، تغییر نمی کند؟رویکرد داوری بی فایده خواهد بود زیرا معامله گر با موقعیت باز باقی می ماند.

خطرات خرابی سیستم ، مشکلات اتصال شبکه ، شکاف زمانی بین سفارشات معاملاتی و اجرای و از همه مهمتر الگوریتم های ناقص همه خطرات و نگرانی ها هستند.

هرچه یک الگوریتم پیشرفته تر باشد ، قبل از اجرای آن ، پشتی دقیق تر لازم است.

استفاده از تجارت Algo

بسیاری از انواع تجارت و عملیات مالی از تجارت الگوریتمی مانند:

سرمایه گذاران میانه تا بلند مدت 0R شرکت های جانبی را خریداری می کنند

معامله گران کوتاه مدت و شرکت کنندگان در سمت فروش

معامله گران

پیروان روند ، مدیران صندوق های پرچین ، یا معامله گران جفت (یک رویکرد معاملاتی بی طرف بازار که با یک موقعیت کوتاه با یک موقعیت کوتاه در یک جفت ابزارهای همبسته شامل دو اوراق بهادار ، صندوق های مبادله ای (ETF) یا ارز) مناسب است ، کشف می کنند. برنامه نویسی قوانین معاملات آنها و اجازه دادن به تجارت برنامه به طور خودکار بسیار مطمئن تر است.

در مقایسه با استراتژی های متکی به شهود یا غریزه معامله گر ، تجارت الگوریتمی یک روش روشمند تر برای تجارت فعال ارائه می دهد.

روشهای معاملاتی Algo

پیرو روند

میانگین حرکت ، شکستن کانال ، نوسانات سطح قیمت و سایر شاخص های فنی در محبوب ترین تکنیک های تجارت الگوریتمی استفاده می شود.

از آنجا که این روش ها به هیچگونه پیش بینی یا پیش بینی قیمت احتیاج ندارند ، آنها با استفاده از معاملات الگوریتمی نرم ترین و سریعترین برای اجرای آن هستند.

بدون ورود به پیچیدگی های تجزیه و تحلیل پیش بینی ، معاملات بر اساس وقوع الگوهای مطلوب انجام می شود ، که ساده و اساسی برای استفاده از طریق الگوریتم ها هستند.

یک روش رایج گرایانه استفاده از میانگین های متحرک 50 و 200 روزه است.

امکانات داوری

خرید یک سهم دو لیست با قیمت ارزان تر در یک بازار و فروش آن با قیمت بالاتر در بازار دیگر ، سود بدون ریسک یا فرصت داوری را فراهم می کند.

از آنجا که دیفرانسیل قیمت در واقع هر از گاهی اتفاق می افتد ، تکنیک یکسان را می توان برای قراردادهای سهام در مقابل آتی انجام داد.

تنظیم صندوق فهرست

برای اینکه سهام آنها با شاخص های معیار خاص خود مطابقت داشته باشد ، صندوق های شاخص فواصل تعادل مجدد را تعیین کرده اند.

این شانس جذاب را برای معامله گران الگوریتمی ایجاد می کند ، که از معاملات پیش بینی شده درآمد 20 تا 80 امتیاز پایه را درست قبل از تعادل صندوق شاخص ، بر اساس تعداد سهام موجود در صندوق شاخص کسب می کنند.

تجارت ریاضی

معامله بر روی ترکیبی از گزینه ها و سهام واقعی به لطف معادلات ریاضی مانند تکنیک معاملاتی خنثی دلتا امکان پذیر است.

محدوده معاملات

ایده پشت یک رویکرد برگشت متوسط این است که مقادیر بالا و پایین یک دارایی یک اتفاق گذرا است که به طور منظم به مقدار میانگین آن (مقدار متوسط) باز می گردد.

تکنیک کمبود

تکنیک کمبود پیاده‌سازی سعی می‌کند هزینه اجرای یک سفارش را با معامله در بازار بی‌درنگ، صرفه‌جویی در هزینه سفارش و بهره‌گیری از هزینه‌های بالقوه اجرای تاخیر کاهش دهد.

هنگامی که قیمت سهم در جهت مثبت حرکت می کند، این رویکرد نرخ مشارکت مورد نظر را افزایش می دهد و زمانی که قیمت سهم در جهت منفی حرکت می کند، آن را کاهش می دهد.

سایر فعالیت ها با استفاده از Algo Trading

انواع مختلفی از الگوریتم ها وجود دارد که سعی می کنند "اتفاقات" را در طرف دیگر پیدا کنند. این «الگوریتم‌های sniffing» که ممکن است توسط یک بازارساز طرف فروش به کار گرفته شوند، توانایی شناسایی هر الگوریتم در سمت خرید یک سفارش بزرگ را دارند.

چنین شناسایی الگوریتمی به سازندگان بازار در شناسایی احتمالات سفارش عظیم کمک می کند و به آنها اجازه می دهد تا با پر کردن سفارش ها با قیمت بالاتر سود ببرند. این به عنوان "پیشگام با فناوری پیشرفته" شناخته می شود.

اجرای مقدماتی بر اساس شرایط عموماً غیرقانونی تلقی می شود و به شدت توسط FINRA (مرجع تنظیم مقررات صنعت مالی) کنترل می شود.

نیازهای اساسی الگوریتم های بورس

گام نهایی در الگوریتم های بازار سهام اجرای الگوریتم با استفاده از یک برنامه کامپیوتری است که پس از آن تست بک تست (آزمایش الگوریتم بر روی آمارهای تاریخی بازار سهام برای دیدن اینکه آیا استفاده از آن موثر بوده است) دنبال می شود.

وظیفه این است که رویکرد انتخاب شده را به یک رویه خودکار یکپارچه با دسترسی به یک حساب تجاری که در آن ممکن است سفارشات ارائه شود، تبدیل کند.

الزامات

• تخصص برنامه نویسی کامپیوتر، برنامه نویسان حرفه ای یا نرم افزارهای معاملاتی از پیش ساخته شده همه گزینه هایی برای ایجاد استراتژی معاملاتی مناسب هستند.
• دسترسی به سیستم های معاملاتی و اتصال به اینترنت برای ثبت سفارش الزامی است.
• دسترسی به منابع داده‌های بازار که الگوریتم برای شانس سفارش‌دهی مراقب آن‌ها است.
• توانایی و زیرساخت بک تست پلت فرم پس از ساخته شدن آن قبل از تولید در بازارهای واقعی.
• بسته به پیچیدگی قوانین به کار گرفته شده در الگوریتم، آمارهای تاریخی برای بک تست در دسترس هستند.

نتیجه

تریدینگ Algo کاملا موثر است اما اجرای سفارش بر روی آن نیاز به تمرکز و تست پشت سر هم دارد و در حین سرمایه گذاری از طریق آلگو تریدینگ باید مراقب مدیریت ریسک نیز باشید.

این همه از طرف ما در مورد تجارت الگوریتمی چیست؟نظرات خود را در مورد سودآور بودن تجارت الگوریتمی در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید.

سایر وبلاگ های جالب مرتبط با تجارت الگوریتمی چیست؟

سوال متداول در مورد آیا تجارت الگوریتمی قانونی است؟

یک معامله گر الگوریتمی چه کاری انجام می دهد؟

معاملات الگوریتمی با استفاده از محاسبات پیچیده، مدل‌های ریاضی و نظارت انسانی، قضاوت‌هایی را برای خرید یا فروش سهام مالی در بورس انجام می‌دهد. نرم افزار معاملاتی با فرکانس بالا، که به شرکت اجازه می دهد ده ها میلیون معامله در ثانیه انجام دهد، اغلب توسط معامله گران الگوریتمی استفاده می شود.

مثال تجارت الگوریتمی چیست؟

به عنوان مثال ، اگر یک سرمایه گذار بخواهد یک میلیون سهام در هروموتو بخرد ، ممکن است این کار را با افزایش 1000 سهم انجام دهد. سرمایه گذار ممکن است هر پنج دقیقه 1000 سهم را به مدت یک ساعت بدست آورد و سپس تأثیر تجارت در قیمت بازار سهام هروموتو را ارزیابی کند.

آیا تجارت الگوریتمی قانونی است؟

هر دوی اینها مواردی از استراتژی های تجاری کاملاً قانونی هستند که سیستم های الگوریتمی در آن برتری دارند. این تکنیک ها در صورت انجام ATS به خوبی برنامه ریزی شده ایمن ، قانونی و موفق هستند.

آیا می توانید با تجارت الگوریتمی درآمد کسب کنید؟

تجارت الگوریتمی ، همچنین به عنوان تجارت خودکار ، تجارت جعبه سیاه یا تجارت ALGO شناخته می شود ، شامل قرار دادن تجارت با استفاده از یک برنامه رایانه ای است که مجموعه ای از دستورالعمل های شناخته شده به عنوان الگوریتم را اجرا می کند. در اصل ، معامله می تواند با سرعت و تناوبی سود کسب کند که دستیابی به یک معامله گر انسانی دشوار خواهد بود.

آیا تجارت الگوریتمی بی خطر است؟

هنگامی که شما یک مطالعه کامل در مورد سیستم عامل ها ، بازارها ، روش های معاملاتی و توانایی های برنامه نویسی دارید ، تجارت ALGO بدون ریسک است. با توجه به جنبه های مختلف مرتبط با آن ، ممکن است تجارت ALGO یک فعالیت دشوار به نظر برسد ، اما غیرقابل تحقق نیست. در صورت استفاده موثر ، تجارت ALGO می تواند به شما در کسب درآمد بیشتر کمک کند.

سود باید

سود باید توسط یک تیم پرشور با درک عمیق از بخش IPO و بازار سهام ساخته شود. این تیم تحقیقات خود را انجام می دهد و مقالاتی را در مورد ProffectMust. com بر اساس یافته های خود منتشر می کند.

حق بیمه بازار خاکستری IPO

گزارش این تبلیغ