استراتژی های توسعه یک سیستم تجارت مکانیکی

به عنوان یک معامله گر، داشتن یک سیستم معاملاتی خوب بسیار مهم است، زیرا به شما این امکان را می دهد که در زمان فعالیت در بازارها به صورت روزانه در زمان خود صرفه جویی کنید. همچنین به یک معامله گر اجازه می دهد تا تنها بر اساس پلتفرمی که با استفاده از پارامترهای مختلف بک تست شده است تصمیم بگیرد.

به طور کلی، دو نوع اصلی سیستم معاملاتی وجود دارد:

• یک سیستم دستی که در آن فرد از تجزیه و تحلیل اکسل استفاده می کند
• یک سیستم خودکار یا مکانیکی

یک جستجوی ساده در گوگل هزاران سیستم معاملاتی را ایجاد می کند که توسط معامله گران توسعه یافته اند. برخی خوب هستند در حالی که برخی اصلا مناسب نیستند.

در این مقاله می نویسیم که چگونه می توانید سیستم معاملاتی خود را توسعه دهید. هنگام توسعه یک سیستم تجارت مکانیکی، هدف شما هرگز نباید یک میلیارد دلار باشد. دو مهم ترین هدفی که باید برای رسیدن به آن هدف داشته باشید این است که یک روند را در اسرع وقت شناسایی کنید و از اره مویی جلوگیری کنید.

روی کاغذ، اینها استراتژی‌های ساده‌ای هستند که می‌توانید به آنها دست پیدا کنید. در واقعیت، این پیچیده تر از این است زیرا استراتژی ها با یکدیگر در تضاد هستند.

→ آنچه باید در مورد سیستم معاملاتی بدانید

سیستم مکانیکی چیست؟

سیستم معاملات مکانیکی به عنوان ربات یا مشاور متخصص نیز شناخته می شود. این یک ابزار بسیار فنی است که می تواند یک معامله را اجرا کند یا در صورت رسیدن به ترکیب خاصی سیگنال ارسال کند. به عنوان مثال، فرض کنید شما یک معامله گر هستید که از شاخص قدرت نسبی (RSI) برای معامله استفاده می کند.

همچنین، فرض کنید زمانی که RSI به سطح فوق‌العاده فروش 10 می‌رود، همیشه یک معامله خرید باز می‌کنید. اکنون، می‌توانید جلوی رایانه خود بمانید و منتظر بمانید تا این شرایط به دست آید.

همچنین، می‌توانید نرم‌افزاری ایجاد کنید که وقتی RSI به آن سطح می‌رود، معامله را به‌طور خودکار باز می‌کند. سپس دوباره، می توانید برنامه ای ایجاد کنید که زمانی که RSI به آن سطح می رود، یک اعلان برای شما ارسال می کند. این سیستم به ربات یا سیستم مکانیکی معروف است.

همانطور که می بینید، ایجاد چنین سیستمی فرآیند آسانی نیست. برای یکی، شما باید روتینی داشته باشید که به خوبی کار کند. همچنین، از آنجایی که ربات یک برنامه کامپیوتری است، باید تجربه ای در زمینه توسعه نرم افزار داشته باشید.

نحوه عملکرد یک سیستم مکانیکی

یک سیستم مکانیکی به روشی نسبتاً ساده کار می کند. اول، یک معامله گر می تواند یک سیستم از قبل ساخته شده بسازد یا بخرد. این سیستم معمولاً با استفاده از چندین زبان برنامه نویسی مانند Python و CSS ساخته می شود. پس از این، نرم افزار در سیستم معاملاتی گنجانده می شود.

این مهم است زیرا همه سیستم ها این روبات ها را نمی پذیرند. به عنوان مثال، ترکیب یک سیستم مکانیکی در Robinhood یا Schwab تقریباً مهم است.

وقتی تمام تنظیمات انجام شد، سیستم کاری را که قرار است انجام دهد انجام می دهد. به عنوان مثال، زمانی که پارامترها مطابقت دارند، می تواند معاملات را باز کند. حتی می تواند در صورت تغییر شرایط، معاملات را متوقف کند.

تنظیمات کلید

بازه زمانی را تنظیم کنید

هر معامله گر دارای بازه های زمانی خاصی است که با آن معامله می کند. برخی از آنها با نمودارهای ساعتی معامله می کنند، در حالی که برخی دیگر هنگام معامله نمودارهای 30 دقیقه ای عالی هستند. برای انتخاب بازه زمانی، باید خودتان را ارزیابی کنید تا نوع معامله گر خود را بفهمید.

اگر معامله گر روزانه هستید، پیشنهاد می کنیم از نمودارهای ساعتی و 30 دقیقه ای استفاده کنید. در عوض، اگر شما یک معامله گر نوسانی هستید، باید از نمودارهای روزانه استفاده کنید.

→ 3 تفاوت کلیدی بین معاملات روزانه و معاملات نوسانی

شاخص ها را انتخاب کنید

پس از تنظیم بازه زمانی، مرحله بعدی انتخاب نشانگرهای مورد استفاده است. به عنوان یک معامله گر روزانه، برای دستیابی به اولین هدف ذکر شده در بالا، پیشنهاد می کنیم از میانگین متحرک استفاده کنید.

شما باید از دو میانگین متحرک استفاده کنید ، یک سریع و دیگری کند و منتظر بمانید تا سریع از آهسته عبور کند. این مفهومی است که به عنوان میانگین متقاطع متحرک شناخته می شود.

برای تأیید روند شاخص ها را پیدا کنید

در این مرحله ، شما به سادگی می خواهید هدف دوم را که در بالا به آن اشاره کردیم انجام دهید (از شلاق زدن جلوگیری کنید). شما می خواهید از قرار گرفتن در یک روند دروغین خودداری کنید ، بنابراین نیاز به تأیید روند. برای دستیابی به این هدف ، پیشنهاد می کنیم از MACD ، شاخص قدرت نسبی و تصادفی استفاده کنید.

ارزیابی خطر

هیچ سیستمی دقیق نیست. بنابراین ، مهم است که خطری را که قصد استفاده از آن را دارید تعریف کنید. برخی از معاملات در برابر سیستم انجام می شود. بنابراین مهم است که میزان ریسکی را که مایل به انجام هرگونه تجارتی هستید که وارد کنید ، تعریف کنید.

آیا شما نمی خواهید حساب خود را نابود کنید و به دلیل غفلت از مدیریت ریسک ، ضررهای سنگین را متحمل شوید؟

ورود و خروج امتیازات

پس از دنبال کردن مراحل فوق ، مرحله آخر تعریف نقاط ورود و خروج است. نظریه های زیادی در مورد چگونگی تحقق این امر وجود دارد ، اما بیشتر مردم اعتقاد دارند که وقتی همه نشانگرها حتی قبل از بسته شدن شمع مطابقت دارند ، وارد معاملات شوند. در عوض ، افراد دیگر ترجیح می دهند که همه معامله گران با هم مطابقت داشته باشند و صبر کنند تا شمع بسته شود.

در تجربه ما ، ما اعتقاد داریم که منتظر بسته شدن شمع هستیم. این امر به این دلیل است که در بعضی مواقع ممکن است شاخص ها قبل از بسته شدن شمع مطابقت داشته و تغییر کنند.

هنگامی که شما در یک تجارت هستید ، چالش بعدی در مورد زمان خروج است. بهترین راه برای انجام این کار ، پیگیری توقف شماست. این بدان معنی است که اگر تجارت شما با X مثبت شود ، شما توقف خود را با X حرکت می دهید. می توانید با استفاده از سطح پشتیبانی و مقاومت ، از دست دادن توقف نیز تنظیم کنید.

در اینجا یک مثال عملی.

موقعیت های ورودی - موقعیت خرید را قرار دهید اگر: میانگین متحرک 5 روز بالاتر از میانگین حرکت ساده 10 روزه و هنگامی که خطوط تصادفی در حال حرکت هستند. سرانجام ، هنگامی که RSI بیشتر از 50 است ، وارد شوید.

موقعیت های خروج - هنگامی که میانگین متحرک ساده 5 روز زیر 10 روز متوسط حرکت ساده حرکت می کند ، سفارش فروش را قرار دهید. خطوط تصادفی باید به پایین حرکت کنند. این امر مانع از ورود شما در هنگام خطوط تصادفی در بخش های بیش از حد می شود. شاخص قدرت نسبی باید کمتر از 50 باشد.

قوانین خروجی - تجارت باید از زمانی خارج شود که میانگین متحرک ساده 5 روز از میانگین حرکت ساده 10 روزه در جهت مخالف عبور کند. همچنین ، RSI باید به صفر برگردد. سرانجام ، وقتی تجارت از دست دادن 100 پیپ برخورد می کند ، باید از آن خارج شوید.

نمودارهای زیر نمونه هایی از این سیستم را در عمل نشان می دهد.

تجارت کوتاه یک تجارت طولانی

پشتی سیستم مکانیکی

مرحله اصلی بعدی هنگام ساخت یک سیستم مکانیکی به عنوان پشتی شناخته می شود. این به سادگی فرایندی است که در آن از داده های تاریخی استفاده می کنید تا ببینید که چگونه این نرم افزار در یک وضعیت واقعی بازار انجام می شود. خوشبختانه ، بسیاری از سیستم عامل های معاملاتی مانند TradingView و Metatrader دارای ویژگی هایی هستند که شما را قادر می سازد تا یک ربات را پشت سر بگذارید.

جوانب مثبت و منفی روبات های مکانیکی

مزایای استفاده از ربات مکانیکی چندین مزیت وجود دارد. اولین فایده این است که ربات همیشه کاری را که شما برنامه ریزی کرده اید انجام می دهد. دوم ، این ربات می تواند چندین دارایی را به طور همزمان اسکن کند تا فرصت های معاملاتی را شناسایی کند. سوم ، سیستم مکانیکی نمی خوابد. این حتی وقتی در اطراف نیستید می تواند کار کند.

چندین مورد استفاده از این سیستم ها وجود دارد. اول ، ساختن یک سیستم مکانیکی به مهارت های قابل توجهی نیاز دارد که اکثر مردم از آن برخوردار نیستند. به عنوان مثال ، پیدا کردن کسی که می داند چگونه کدگذاری و تجارت کند ، نادر است. دوم ، در بعضی مواقع ، یک سیستم مکانیکی می تواند منجر به تلفات قابل توجهی شود. سوم ، تهیه سیستم مکانیکی اغلب دشوار است.

افکار نهایی

در این مقاله ، ما بررسی کرده ایم که یک سیستم مکانیکی در بازار مالی چیست. ما همچنین به برخی از بهترین راهکارها برای استفاده در هنگام ساخت سیستم و جوانب مثبت و منفی درگیر شده ایم.