شاخص جهت دار متوسط (ADX)
درباره: شاخص جهت دار متوسط (ADX)، نشانگر جهت منهای (-DI) و نشانگر جهت (+DI) نشان دهنده گروهی از شاخص های حرکت جهتی است که یک سیستم معاملاتی توسعه یافته توسط ولز وایلدر را تشکیل می دهند. شاخص جهت دار متوسط (ADX) قدرت روند را بدون توجه به جهت روند اندازه گیری می کند. دو نشانگر دیگر، نشانگر جهت دار به علاوه (+DI) و نشانگر جهت منهای (-DI)، با تعریف جهت روند، ADX را تکمیل می کنند. با استفاده از نمودارها، نمودارها می توانند هم جهت و هم قدرت روند را تعیین کنند. منبع: stockcharts. com
چه چیزی باید بدانید؟
- سیستم ADX دارای سه جزء ADX، +DI و-DI است
- ADX برای اندازه گیری قدرت/ضعف روند و نه جهت واقعی استفاده می شود
- ADX بالای 25 نشان می دهد که روند فعلی قوی است، ADX زیر 20 نشان می دهد که روند فاقد قدرت است. ADX بین 20 و 25 یک منطقه خاکستری است
- سیگنال خرید زمانی تولید می شود که ADX 25 باشد و +DI ا ز-DI عبور کند
- سیگنال فروش زمانی تولید می شود که ADX 25 باشد و –DI از +DI عبور کند
- هنگامی که سیگنال خرید یا فروش تولید شد، معامله را با تعریف استاپ ضرر انجام دهید.
- استاپ لاس معمولاً پایین بودن شمع سیگنال (برای سیگنال خرید) و بالا بودن شمع سیگنال (برای سیگنال های کوتاه) است.
- معامله تا زمانی که ضرر متوقف شود معتبر باقی می ماند (حتی اگر +DI و –DI متقاطع را معکوس کنند)
- دوره بازنگری پیش فرض برای ADX 14 روز است.
On Kite: نشانگر ADX را از مطالعات بارگیری کنید. بادبادک گزینه ای برای تغییر دوره نگاه به شما می دهد. به طور پیش فرض، دوره بازگشت تنظیم شده است.
شما می توانید رنگ هر سه جزء سیستم ADX را سفارشی کنید. برای بارگیری نشانگر روی "ایجاد" کلیک کنید -
به طور پیش فرض، نشانگر ADX در زیر دستگاه بارگذاری می شود. خط سیاه نشان دهنده ADX است، در حالی که به دنبال کراس اوورها هستید، اطمینان حاصل کنید که بالای 25 است.
نشانگر تمساح
درباره: نشانگر طراحی شده برای نشان دادن عدم وجود روند، شکل گیری و جهت. بیل ویلیامز رفتار تمساح را تمثیلی از رفتار بازار می دانست: با بیدار شدن تمساح، مرحله استراحت به شکار قیمت تبدیل می شود تا پس از پایان تغذیه دوباره به خواب برود. هر چه تمساح بیشتر بخوابد، گرسنه تر می شود و حرکت بازار قوی تر می شود. منبع: infimarkets. com
چه چیزی باید بدانید؟
- نشانگر تمساح روی نمودار قیمت قرار گرفته است.
- این اندیکاتور شامل سه میانگین متحرک ساده است – از میانگین های 13، 8 و 5 دوره ای استفاده می شود.
- دوره 13 MA به فک تمساح، دوره 8 MA به دندان های تمساح و دوره 5 MA به لب های تمساح اشاره دارد.
- به طور پیش فرض 13 MA رنگ آبی، 8 MA قرمز رنگ و 5 MA رنگ سبز است.
- سیگنال خرید زمانی تولید می شود که شرایط زیر برآورده شود -
- هر سه MA از هم جدا هستند.
- قیمت بالای 5MA، 5MA بالای 8MA، و 8MA بالای 13 MA است.
- هنگامی که شرایط فوق برآورده شد، به این معنی است که دارایی در حال افزایش است.
- هنگامی که روند صعودی ایجاد شد، این بر عهده معامله گر است که یک نقطه ورودی خوب را در این روند شناسایی کند.
- هر سه MA از هم جدا هستند.
- قیمت زیر 5MA، 5MA زیر 8MA، و 8MA زیر 13 MA است.
- هنگامی که شرط بالا برآورده شد، به این معنی است که دارایی در حال کاهش است.
- هنگامی که روند نزولی ایجاد شد، این بر عهده معامله گر است که یک نقطه ورودی خوب را در این روند شناسایی کند.
روی بادبادک: نشانگر تمساح را از مطالعات بارگیری کنید. همانطور که می بینید، مقادیر پیش فرض میانگین های متحرک بارگذاری می شوند، یعنی 13، 8، و 5.
همانطور که می بینید، ورودی نشانگر مقادیر "offset" را برای هر MA بارگذاری می کند. مقادیر پیش فرض نیز این مقادیر افست را بارگذاری می کنند. جابجایی یا جابجایی میانگین متحرک تعداد ارههای شلاقی در میانگین را کاهش میدهد. نیازی به گفتن نیست که می توانید مقادیر پیش فرض میانگین متحرک و افست را به هر مقداری که مناسب می دانید تغییر دهید. علاوه بر این، حتی می توانید رنگ هر نشانگر را به دلخواه خود سفارشی کنید.
در اینجا تصویری از نحوه ظاهر این اندیکاتور در هنگام پوشاندن اندیکاتور روی نمودار است. 2 مورد وجود دارد که شرط فروش برآورده می شود (با رنگ قرمز برجسته شده است) و 1 مورد زمانی که شرط خرید برآورده می شود (با رنگ آبی برجسته شده است).
آرون
درباره: Aroon که توسط Tushar Chande در سال 1995 توسعه یافت، یک سیستم نشانگر است که تعیین میکند آیا یک سهم روندی دارد یا نه و چقدر روند قوی است."آرون" در سانسکریت به معنای "نور اولیه سپیده دم" است. Change این نام را انتخاب کرد زیرا نشانگرها برای نشان دادن شروع یک روند جدید طراحی شده اند. شاخصهای آرون تعداد دورههایی را از زمانی که قیمت در یک روز x بالا یا پایین ثبت کرده است، اندازهگیری میکند. دو شاخص جداگانه وجود دارد: Aroon-Up و Aroon-Down.
Aroon-Up 25 روزه تعداد روزهایی را که از اوج 25 روز گذشته است اندازه گیری می کند. Aroon-Down 25 روزه تعداد روزهای پس از پایین ترین سطح 25 روزه را اندازه گیری می کند. از این نظر، اندیکاتورهای آرون کاملاً با نوسانگرهای تکانه معمولی متفاوت هستند و بر قیمت نسبت به زمان تمرکز می کنند. آرون منحصر به فرد است زیرا بر زمان نسبت به قیمت تمرکز می کند. نمودارها میتوانند از شاخصهای Aroon برای شناسایی روندهای نوظهور، شناسایی ادغام، تعریف دورههای اصلاح و پیشبینی معکوسها استفاده کنند. منبع: stockcharts. com
چه چیزی باید بدانید؟
- این نشانگر تعداد روزهایی را که از آخرین بالا یا پایین ساخته شده است را اندازه گیری می کند. از این رو اندیکاتور اندازه گیری زمان نسبت به قیمت است.
- Aroon از دو جزئی تشکیل شده است - Aroon up و Aroon Down.
- مقدار پیش فرض برای Aroon 25 روز است. Aroon up تعداد روزهایی را که از بالاترین حد 25 روز گذشته رخ داده است و Aroon down تعداد روزهایی را که از پایین ترین حد 25 روز گذشته رخ داده است را اندازه گیری می کند.
- Aroon up و Aroon down هر دو در کنار هم ترسیم شده اند.
- Aroon Up/Down کران پایین به صفر و کران بالا تا 100 است
- خرید زمانی ایجاد می شود که Aroon up بالای 50 و Aroon low زیر 30 باشد
- زمانی که Aroon down بالای 50 و Aroon up زیر 30 باشد، فروش ایجاد می شود
در بادبادک: در اینجا تصویر لحظه ای از نشانگر هنگام بارگیری از مطالعات است -
همانطور که می بینید، دوره پیش فرض 14 است، به راحتی آن را به هر عددی که می خواهید تغییر دهید. 14 در اینجا "تعداد روز" را نشان می دهد. به یاد داشته باشید اگر دوره 14 باشد. آرون تعداد روزهایی را که سهام 14 روز به بالا و پایین رسیده است را اندازه گیری می کند.
همانطور که می بینید هر دو Aroon up و Aroon Down ترسیم شده اند.
نوسان ساز آرون
Aroon Oscillator توسعه نشانگر Aroon است. نوسانگر آرون تفاوت بین آرون بالا و آرون پایین را اندازه گیری می کند و تفاوت را به شکل یک نوسانگر ترسیم می کند. نوسانگر بین 100- تا 100+ و با سطح «0» به عنوان نقطه مرکزی نوسان می کند.
عکس فوری زیر نوسانگر آرون را نشان می دهد که روی نمودار بارگذاری شده است -
قرائت بالای صفر به این معنی است که Aroon-Up بزرگتر از Aroon-Down است، که به این معنی است که قیمت ها اخیراً بالاتر از پایین ترین سطح جدید هستند. برعکس، خوانش های زیر صفر نشان می دهد که Aroon-Down بزرگتر از Aroon-Up است. این نشان میدهد که قیمتها اخیراً نسبت به اوجهای جدید، پایینترین سطح را ثبت میکنند.
همانطور که مشاهده می کنید ، اسیلاتور آرون یا اکثریت قریب به اتفاق زمان مثبت یا منفی خواهد بود. این امر باعث می شود تفسیر مستقیم به جلو-زمان و قیمت از بالا رفتن از زمان مثبت بودن شاخص و پایین آمدن در هنگام منفی بودن ، روند صعودی کند. برای تعریف قدرت روند می توان از آستانه مثبت یا منفی استفاده کرد. به عنوان مثال ، افزایش بالاتر از +50 یک حرکت صعودی قوی را منعکس می کند ، در حالی که یک شیرجه زی ر-50 نشانگر یک حرکت نزولی شدید است. منبع: Stockcharts. com
دامنه واقعی متوسط
درباره: توسعه یافته توسط J. Welles Wilder ، متوسط محدوده واقعی (ATR) شاخصی است که نوسانات را اندازه گیری می کند. مانند بسیاری از شاخص های خود ، وایلدر ATR را با کالاها و قیمت های روزانه در ذهن طراحی کرد. کالاها غالباً از سهام بی ثبات هستند. آنها غالباً در معرض شکاف ها و حرکات محدود قرار می گیرند ، که وقتی کالایی باز می شود یا حداکثر حرکت مجاز آن را برای جلسه باز می کند. یک فرمول نوساناتی که فقط بر روی محدوده پایین بالا است ، نمی تواند نوسانات از شکاف یا حرکات محدود را ضبط کند. وایلدر برای گرفتن این نوسانات "گمشده" ، میانگین محدوده واقعی را ایجاد کرد. یادآوری این نکته حائز اهمیت است که ATR نشانگر جهت قیمت ، فقط نوسانات نیست. منبع: Stockcharts. com
چه چیزی باید بدانید؟
- متوسط محدوده واقعی (ATR) گسترش مفهوم دامنه واقعی است.
- ATR دارای حد بالایی یا پایین نیست ، از این رو می تواند هر مقدار را بدست آورد
- ATR قیمت سهام خاص است ، از این رو برای سهام 1 ATR می تواند در محدوده 1. 2 و سهام 2 ATR در محدوده 150 باشد
- ATR تلاش می کند تا وضعیت نوسانات را اندازه گیری کند و نه واقعاً جهت قیمت ها
- از ATR برای شناسایی از دست دادن توقف نیز استفاده می شود
- اگر ATR یک سهام 48 باشد ، به این معنی است که احتمالاً سهام به طور متوسط 48 امتیاز را به یا بالا یا پایین منتقل می کند. برای تخمین دامنه روز می توانید این موضوع را به محدوده روز فعلی اضافه کنید. به عنوان مثال ، قیمت سهام 1320 است. سپس سهام احتمالاً بین 1320 - 48 = 1272 و 1320 + 48 = 1368 تجارت خواهد کرد
- اگر ATR برای روز بعد به 40 کاهش یابد ، این بدان معنی است که نوسانات در حال کاهش است و دامنه مورد انتظار برای روز نیز هست.
- بهتر است از ATR برای شناسایی SL مبتنی بر نوسانات هنگام تجارت استفاده کنید. فرض کنید که شما در سال 1325 تجارت طولانی را در سهام آغاز کرده اید ، پس از آن باید حداقل 1272 یا پایین تر باشد زیرا ATR 48 است
- به همین ترتیب ، اگر در سال 1320 کوتاه را آغاز کرده اید ، باید حداقل 1368 یا بالاتر باشد.
- اگر این سطح SL برای پاداش اشتها در معرض خطر شما باشد ، بهترین کار برای جلوگیری از چنین تجارت است.
در بادبادک: همانطور که مشاهده می کنید ، مقدار پیش فرض ATR 14 است ، به این معنی که این سیستم ATR را برای 14 روز گذشته محاسبه می کند. البته ، شما می توانید این را به هر ارزشی برای آرزو تغییر دهید. در اینجا عکس فوری است -
پس از بارگذاری نمودار ، ATR همانطور که در زیر مشاهده می شود زیر نمودار قیمت ترسیم می شود -
بنابراین دفعه بعد که یک Stoploss را قرار می دهید ، مطمئن شوید که مقدار ATR را بررسی می کنید تا ببینید که آیا سطح Stoploss مرتبط است یا خیر. همچنین ممکن است بخواهید اطلاعات بیشتری در مورد نوسانات و کاربرد آن (از جمله SL مبتنی بر نوسانات) بخوانید - اینجا را کلیک کنید.
باند متوسط متوسط
گروههای ATR گسترش مفهوم ATR هستند. ایده این است که یک پاکت نامه را در مورد قیمت سهام ترسیم کنید تا ارزیابی کند قیمت سهام در حال "عادی" رفتار می کند یا در یک جهت خاص گرایش پیدا می کند. برای این کار ، باند ATR باند فوقانی و پایین را محاسبه می کند.
چه چیزی باید بدانید؟
- باند ATR پاکت بالا و پایین را در اطراف قیمت سهام محاسبه و ترسیم می کند.
- برای شروع ، میانگین متحرک قیمت سهام محاسبه می شود.
- مقدار ATR به مقدار متوسط متحرک اضافه می شود و این پاکت فوقانی را تشکیل می دهد.
- مقدار ATR به مقدار متوسط متحرک کم می شود و این پاکت پایین را تشکیل می دهد.
- اگر قیمت سهام به پاکت بالا یا پایین نفوذ کند ، انتظار این است که قیمت سهام در همان جهت حرکت کند. به عنوان مثال ، اگر قیمت سهام از بالای پاکت بالا نفوذ کرده باشد ، انتظار این است که سهام همچنان بالاتر باشد.
- شما حتی می توانید از گروههای ATR به عنوان جایگزینی برای سیستم معاملاتی Bollinger Bands استفاده کنید. می توانید اطلاعات بیشتری در مورد باند بولینگر (بخش 15. 2) بخوانید
در بادبادک: هنگامی که باند ATR را از مطالعات بارگیری می کنید ، از شما برای چند ورودی خواسته می شود -
دوره به بازه زمانی MA اشاره دارد. مقدار پیش فرض 5 روز است. شما می توانید این را به هر بازه زمانی که مناسب می دانید تغییر دهید. ما به شما پیشنهاد می کنیم پارامتر "تغییر" را نادیده بگیرید. برای گزینه "فیلد" "Close" را انتخاب کنید ، این بدان معنی است که می گویید مقادیر MA را بر روی قیمت های بسته بندی ترسیم می کنید. بقیه گزینه ها عمدتاً از ویژگی های زیبایی شناسی هستند ، احساس راحتی می کنند که آنها را کشف کنید. پس از کلیک بر روی ایجاد ، گروههای ATR را روی نمودار ترسیم خواهید کرد.
روند فوق العاده
قبل از درک شاخص Supertrend ، درک ATR ضروری است زیرا روند فوق العاده از مقادیر ATR برای محاسبه مقادیر شاخص استفاده می کند. شاخص Supertrend بر روی نمودار قیمت سهام یا شاخص ترسیم شده است. خط نشانگر بر اساس لحظه قیمت در زیرین ، رنگ خود را بین سبز و قرمز تغییر می دهد. روند فوق العاده جهت را پیش بینی نمی کند ، بلکه پس از برقراری جهت ، شما را با شروع یک موقعیت راهنمایی می کند و نشان می دهد که تا زمان ادامه روند در موقعیت خود قرار دارید.
چه چیزی باید بدانید؟
- هنگام ترسیم ، نشانگر Supertrend مانند یک خط مداوم سبز و قرمز متناوب ظاهر می شود.
- سیگنال خرید هنگامی تولید می شود که قیمت سهام/شاخص از مقدار شاخص بیشتر شود. در این مرحله ، رنگ نشانگر سبز می شود ، و همچنین می توانید یک متقاطع از قیمت را در مقابل نشانگر مشاهده کنید (قیمت بیشتر از مقدار شاخص)
- پس از برقراری موقعیت طولانی ، به معامله گر توصیه می شود که موقعیت را تا زمان بسته شدن قیمت در زیر خط سبز نگه دارد. بنابراین به یک معنا ، خط سبز به عنوان یک ایستگاه دنباله دار برای موقعیت طولانی کمک می کند.
- سیگنال فروش هنگامی تولید می شود که قیمت سهام/شاخص کمتر از مقدار شاخص باشد. در این مرحله ، رنگ نشانگر قرمز می شود ، و همچنین می توانید یک متقاطع از قیمت را در مقابل نشانگر مشاهده کنید (قیمت کمتر از مقدار شاخص)
- از سیگنال فروش می توان برای شروع یک کوتاه یا خروجی طولانی استفاده کرد. اگرچه انتظار برای خروج از سیگنال فروش از موقعیت طولانی موجود ، گاهی اوقات می تواند منجر به ضرر شود. بنابراین معامله گر باید از اختیار خود در اینجا استفاده کند.
- پس از ایجاد موقعیت کوتاه ، به معامله گر توصیه می شود تا این موقعیت را تا زمان بسته شدن قیمت زیر خط سبز نگه دارد. بنابراین به یک معنا ، خط قرمز به عنوان یک ایستگاه دنباله دار برای موقعیت کوتاه کمک می کند.
- Supertrend اساساً برای شناسایی یک روند استفاده می شود. بنابراین ، در یک بازار روند بهترین کار را انجام می دهد.
- شاخص Supertrend ، در مقایسه با یک سیستم متوسط معاملات متوسط در حال حرکت ، سیگنال های کاذب کمتری ایجاد می کند. به همین دلیل ، شاخص فوق العاده روند نسبت به یک سیستم معاملات متوسط در حال حرکت ترجیح داده می شود.
در بادبادک: هنگامی که نشانگر Supertrend را از لیست مطالعات انتخاب می کنید ، از شما برای دو ورودی - دوره و ضرب استفاده می شود.
دوره به تعداد روزهای ATR اشاره دارد. مقدار پیش فرض در بادبادک 7 است ، به این معنی که سیستم برای 7 روز گذشته مقدار ATR را محاسبه می کند. می توانید هر مقداری را که مناسب می دانید وارد کنید.
چند برابر به مقداری اشاره دارد که توسط آن ATR ضرب می شود. مقدار پیش فرض در بادبادک 3 است ، بنابراین هر آنچه که مقدار ATR است ، با 3 ضرب می شود. ضرب می شود. ضرب یک ورودی مهم برای روند فوق العاده است. اگر مقدار ضرب خیلی زیاد باشد ، تعداد کمتری از سیگنال ها تولید می شوند. به همین ترتیب ، اگر مقدار ضرب خیلی کوچک باشد ، فرکانس سیگنال ها افزایش می یابد ، از این رو احتمال تولید سیگنال های معاملاتی کاذب بسیار زیاد است. من به شما پیشنهاد می کنم این مقدار را بین 3 تا 4 نگه دارید.
پس از ترسیم شاخص ، اینگونه است که در نمودار ظاهر می شود -
توجه کنید که چگونه نشانگر با حرکت قیمت ، رنگ را تغییر می دهد. همچنین ، هر زمان که سیگنال خرید/فروش ایجاد شود ، فلش های سبز و قرمز (به ترتیب) تولید می شود و باعث می شود تا معامله گر طولانی یا کوتاه در سهام برود.
قیمت متوسط وزن (VWAP)
VWAP یکی از ساده ترین شاخص های استفاده است. این امر بر اساس اصل میانگین قیمت معامله شده از نظر حجم معامله شده کار می کند. بگذارید مثالی به شما ارائه دهم تا به شما در درک بهتر این موضوع کمک کنم.
در اینجا نحوه معامله Infy بین ساعت 14:30 تا 14:35 در تاریخ 2 نوامبر 2016 -
درک داده ها بسیار ساده است. به عنوان مثال ، در ساعت 14:32 ، 2475 سهم معامله شد. این سطح 983. 95 ، پایین 983 بود و دقیقه را در 983. 1 بسته کرد.
اکنون ، ما از این داده ها استفاده می کنیم و قیمت VWAP را محاسبه می کنیم. برای انجام این کار ، موارد زیر را محاسبه می کنیم -
- قیمت معمولی = که متوسط قیمت بالا ، پایین و نزدیک است
- قیمت حجم (VP) = ما این کار را با ضرب قیمت معمولی با حجم آن دریافت می کنیم.
- Total VP = این یک شماره تجمعی است که با افزودن VP فعلی به VP قبلی دریافت می شود
- حجم کل = این دوباره یک عدد تجمعی است که با اضافه کردن حجم فعلی به حجم قبلی دریافت می شود.
- VWAP = ما این شماره VWAP را با تقسیم کل VP بر اساس حجم کل دریافت می کنیم. تعداد حاصل نشانگر میانگین قیمت معامله شده ، وزن با حجم است.
بیایید ریاضی را در مورد داده های infy انجام دهیم -
همانطور که می بینید ، VWAP یک عدد پویا است و بر اساس نحوه جریان معاملات تغییر می کند.
چگونه از VWAP استفاده کنیم؟
- VWAP یک نشانگر Intraday است ، از آن در نمودارهای دقیقه استفاده کنید. غالباً وقتی این موضوع را ترسیم می کنید ، در مقایسه با داده های روز گذشته ، ساعت 9:15 صبح متوجه پرش خواهید شد. این پرش را نادیده بگیرید زیرا به معنای هیچ چیز نیست
- VWAP به طور متوسط است و مانند هر شاخصی که به طور متوسط از آن استفاده می کند ، این بیش از حد قیمت فعلی بازار است
- VWAP به 2 دلیل اصلی استفاده می شود - برای به دست آوردن حس جهت گیری داخل و به دست آوردن حس کارآیی اجرای سفارش
- اگر قیمت فعلی زیر VWAP باشد ، بنابراین نظر کلی این است که روند داخلی پایین است.
- اگر قیمت فعلی بالاتر از VWAP باشد ، نظر کلی این است که سهام روند بیشتری دارد.
- اگر VWAP بین بالا و پایین قرار داشته باشد ، انتظار این است که سهام بی ثبات باقی بماند.
- اگر قصد کوتاه کردن سهام را دارید ، اگر سهام را با قیمت بالاتر از VWAP کوتاه کنید ، یک کارآمد در نظر گرفته می شود.
- به همین ترتیب ، اگر قصد دارید به مدت طولانی به سهام بروید ، اگر با قیمت پایین تر از VWAP طولانی بروید ، یک کارآمد کارآمد محسوب می شود.
در بادبادک:
نمودار اولویت خود را باز کنید و VWAP را از کشویی مطالعات انتخاب کنید -
توجه داشته باشید ، VWAP فقط در یک بازه زمانی داخلی قابل استفاده است و نمی توان روی داده های EOD اعمال شد.
پس از انتخاب بازه زمانی (1 دقیقه ، 5 دقیقه ، 10 دقیقه و غیره) ، موتور VWAP را محاسبه می کند و آن را به عنوان یک پوشش در نمودار قرار می دهد.
اکنون می توانید VWAP و قیمت فعلی بازار را تجسم کنید و معاملات خود را بر این اساس برنامه ریزی کنید.