تعریف: باندهای بولینگر یکی از ابزارهای محبوب تجزیه و تحلیل فنی است که سه خط مختلف با یکی در زیر و دیگری در بالای خط قیمت امنیتی ترسیم می شود. میانگین متحرک دوره خاص خود را به عنوان خط وسط به شکل یک پاکت نشان داده شده است. این خطوط یک باند یا محدوده نوسان را نشان می دهد که یک قیمت امنیتی خاص به سمت بالا یا پایین حرکت می کند. نوسانات بر اساس انحراف استاندارد برای امنیت خاص نشان داده شده است, است که توسط خط بالا و پایین نشان داده شده است/باند, به عنوان انحراف استاندارد اندازه گیری نوسانات است. باندهای بولینگر در اواسط دهه 1980 توسط جان بولینگر توسعه یافت و وی این اصطلاح را در سال 2011 علامت تجاری کرد. در ابتدا باندهای تجاری نامیده می شد اما بعدا جان بولینگر این مفهوم را تکامل بخشید و باند بولینگر نامید.
شرح: باندهای بولینگر سطوح مختلف بالا و پایین که قیمت امنیتی در یک مدت خاص رسیده است و همچنین قدرت نسبی خود را نشان می دهد, جایی که اوج ها نزدیک به خط بالا و پایین ها نزدیک به خط پایین هستند. به عبارت دیگر نقاط قیمت در نزدیکی لبه های پاکت تشکیل شده می تواند به ما در تشخیص یک الگو در یک لحظه خاص کمک کند. پهنای باند بسته به نوسانات گسترده و باریک می شود. اگر زیاد باشد باند پهن می شود و اگر نوسانات کاهش یابد باند باریک می شود. این باندها شرایط فروش بیش از حد و اشباع خرید را در رابطه با میانگین متحرک دوره زمانی انتخاب شده نشان می دهند.
باندهای بولینگر تا حدودی شبیه پاکتهای میانگین متحرک هستند اما محاسبات رسم برای هر دو متفاوت است. در باندهای بولینگر سطوح انحراف معیار برای رسم خطوط بالا و پایین در نظر گرفته می شود در حالی که برای پاکت های میانگین متحرک خطوط با در نظر گرفتن درصد ثابت رسم می شوند.
محاسبه: برای محاسبه باندهای بولینگر به متغیرهای زیر نیاز است:
الف) دوره زمانی نشان داده شده است
ب) مقدار انحراف معیار
ج) سه باند یا خط بولینگر کجا:
1. خط میانگین متحرک یا باند میانی برای دوره کارشناسی ارشد (ن). برای محاسبه به مفهوم متوسط میانگین متحرک مراجعه کنید
2. باند بالا و یا خط در جایی که خط کارشناسی ارشد است تا انحراف استاندارد قیمت برای دوره 'نفر' ضرب در مقدار اندازه گیری انحراف معیار 'د' منتقل (کارشناسی ارشد + د(بازدید کنندگان))
3. باند یا خط پایینی که در خط کارشناسی ارشد با انحراف معیار قیمت برای دوره ضرب در مقدار اندازه گیری انحراف معیار به زیر منتقل می شود 'د' (کارشناسی ارشد – د(ها))
برای اوراق بهادار مختلف می توان تنظیمات متغیر مختلفی را انتخاب کرد. به طور معمول معامله گران از میانگین متحرک ساده 20 روزه با انحراف استاندارد 2 استفاده می کنند. برخی از معامله گران ممکن است از میانگین متحرک نمایی نیز استفاده کنند.
مثال: ما انتخاب می کنیم که پارامترهای نرمال مورد استفاده برای ترسیم باندهای بولینگر را در نظر بگیریم:
* امنیت: بسیار خوب 50
* مجموعه داده: مقدار بستن روزانه
* میانگین متحرک: میانگین متحرک ساده 20 روزه
* مقدار اندازه گیری انحراف استاندارد (د): 2
* انحراف معیار برای قیمت محاسبه شده برای دوره 20 روزه
· در اینجا خط سبز باند بالایی است, نشان دادن انحراف استاندارد بالاتر از میانگین متحرک, که 20 روز کارشناسی ارشد ساده است + (20-انحراف روز از قیمت ایکس 2)
* خط ابی باند میانی است که کارشناسی ارشد ساده 20 روزه را نشان می دهد
· خط قرمز باند پایین تر نشان انحراف استاندارد زیر میانگین متحرک است, که 20 روز کارشناسی ارشد ساده است + (20-روز انحراف معیار از قیمت ایکس 2)
http://economictimes. indiatimes. com/markets/technical-charts
گروه زمانی گسترده تر بود که نیفتی50 در ماه جولای بی ثبات بود و گروه زمانی که نیفتی50 در ماه سپتامبر در حال تحکیم بود محدود شد.
چند نکته مهم برای تفسیر باندهای بولینگر:
· هنگامی که گروههای قرارداد, شانس تغییرات شدید قیمت وجود دارد به عنوان نوسانات قطره است
* هنگامی که خط قیمت منجر به برتری محدوده گروههای موسیقی, که یک سیگنال قوی از ادامه روند فعلی
· هنگامی که اوج جدید و پایین ساخته شده در خارج از باند به دنبال بالا و پایین ساخته شده در داخل باند, این نشان می دهد یک معکوس روند قریب الوقوع
· اگر یک حرکت نشات گرفته در یک گروه تمایل به تکرار در باند دیگر بیش از حد, در تصمیم گیری اهداف قیمت های بعدی مفید است
· هنگامی که حرکت قیمت در نزدیکی باند بالا, که نشان می دهد یک بازار اشباع خرید, و زمانی که قیمت ها نزدیکتر به باند پایین تر, که سیگنال های بازار اشباع فروش
* الگوهای متر یکی از سیگنال های ایجاد شده توسط ارتور مریل به عنوان یک فرمت به باندهای بولینگر برای شناسایی متر تاپس است, که نشان می دهد نشانه هایی از تایید زمانی که قیمت در حال ساخت اوج جدید
* دوباره کار ارتور مریل برای شناسایی عرض پایین برای تعیین قدرت زمانی که قیمت ها در حال ساخت پایین جدید
* استفاده از باندهای بولینگر با معامله گران مختلف متفاوت است. برخی از معامله گران ممکن است زمانی خرید کنند که قیمت در نزدیکی باندهای پایین بولینگر باشد
* معامله گران تمایل به خروج زمانی که خط قیمت را لمس خط وسط
* معامله گران ممکن است خرید زمانی که معافیت خط قیمت بالاتر از باند بالا و فروش زمانی که قیمت پایین تر از باند پایین تر می افتد
منبع کانال یوتیوب: تبادل نظر
