تکنیک های مدیریت پول توصیف می کنند که چگونه یک معامله گر اندازه موقعیت های تجاری خود را تعریف می کند. تکنیک های مختلف مدیریت پول وجود دارد که یک معامله گر می تواند از آن انتخاب کند.
مهمترین عامل در اینجا این است که معامله گر یک رویکرد خاص را انتخاب می کند و بیش از حد پرش نمی کند. قوام در اندازه گیری موقعیت منجر به توسعه حساب بسیار نرم تر می شود و یک معامله گر اغلب می تواند از نوسانات وحشی ناشی از اندازه گیری موقعیت سوء مدیریت جلوگیری کند.
درصد ثابت
رویکرد اندازه گیری موقعیت استاندارد درصد ثابت نامیده می شود. در اینجا ، معامله گر درصد از کل مانده حساب حساب خود را که مایل به ریسک برای هر تجارت واحد است ، تعیین می کند.
معمولاً درصد ارقام بین 1 تا 3 ٪ متغیر است. هرچه حساب بزرگتر باشد ، معمولاً درصد درصد نیز کمتر است.
اگر با یک حساب 10. 000 دلاری تجارت می کنید ، اگر سطح ریسک شما 1 ٪ باشد ، 100 دلار برای هر تجارت ریسک می کنید. این بدان معنی است که وقتی توقف شما ضربه می خورد ، 100 دلار از دست می دهید.
جوانب مثبت رویکرد درصد ثابت این است که شما به تمام معاملات خود همان وزن را می دهید. بنابراین ، نمودار حساب معمولاً بسیار نرم تر به نظر می رسد و نوسانات کمتری دارد.
سلب مسئولیت: البته ، توقف ها همیشه تحریک نمی شوند و خطر اضافی قابل توجهی وجود دارد.
میانگین
میانگین بالا به عنوان "اضافه کردن به یک موقعیت برنده" یا کالرینگ در تجارت شناخته می شود ، به این معنی که به محض پیشرفت تجارت ، معامله گر با پیشرفت قیمت ، قراردادهای بیشتری را به موقعیت موجود اضافه می کند.
طرفداران:
- معاملات از دست دادن بالقوه نسبتاً کوچکتر خواهد بود زیرا موقعیت اولیه هنگام پیروی از رویکرد میانگین بالا ، به اندازه بزرگ نیست.
- به خصوص برای روشهای زیر روند ، رویکرد میانگین بالا می تواند مفید باشد زیرا به یک معامله گر اجازه می دهد تا پس از تقویت روند خود ، اندازه و اندازه بیشتری را اضافه کند.
منفی ها:
- پیدا کردن یک سطح مناسب و بهینه قیمت برای افزودن به یک موقعیت می تواند چالش هایی را ایجاد کند. علاوه بر این ، پس از تبدیل شدن قیمت ، بازندگان می توانند برندگان را به سرعت جبران کنند. برای مقابله با این اثر ، معامله گران از موقعیت های بزرگتر در سفارشات قبلی استفاده می کنند و سپس هنگام شروع میانگین ، اندازه خود را کاهش می دهند ، که بخشی از آن را جبران می کند.
میانگین هزینه
این روش اغلب "افزودن به موقعیت های از دست دادن" نامیده می شود و در بین معامله گران بسیار بحث برانگیز است. این برعکس میانگین است زیرا به محض اینکه تجارت شما علیه شما حرکت می کند ، سفارشات جدیدی را برای افزایش اندازه موقعیت خود باز می کنید.
طرفداران:
- ایده این رویکرد این است که می توان ضررها را به طور بالقوه کاهش داد و به محض اینکه تجارتی که علیه شما حرکت کرده است ، سریعتر می توان سریعتر به دست آورد.
منفی ها:
- این روش غالباً مورد سوء استفاده قرار می گیرد ، به ویژه توسط معامله گران آماتور ، که در موقعیتی از دست رفته و از نظر عاطفی به آن وابسته هستند. چنین معامله گران به طور خودسرانه سفارشات جدیدی را در راه کاهش امید باز می کنند و با نداشتن یک برنامه و اصول معاملاتی سالم ، این قیمت در نهایت باید به وجود بیاید. استفاده نادرست از میانگین هزینه یک دلیل شایع برای خسارات قابل توجه در بین بازرگانان آماتور است.
روش متوسط هزینه برای معامله گران آماتور یا برای معامله گران که فاقد نظم و انضباط هستند توصیه نمی شود و از نظر عاطفی در مورد تجارت خود هستند.
ماوراء
رویکرد اندازه گیری موقعیت Martingale به همان اندازه که روش میانگین هزینه قبلاً ذکر شده است ، داغ است.
در اصل ، پس از تجارت از دست دادن ، معامله گر اندازه موقعیت خود را به امید بازپرداخت ضرر و زیان بلافاصله با اولین تجارت برنده ، دو برابر می کند زیرا این همه ضررهای قبلی را جبران می کند.
طرفداران:
- تمام خسارات قبلی را می توان با یک تجارت برنده به طور بالقوه بازیابی کرد.
منفی ها:
- نکته ای که دو برابر شدن به معنای ریسک کردن کل حساب است ، ناگزیر است. در طولانی مدت ، همه معامله گران یک خط ضرر را تجربه می کنند و فقط یک دوره از دست دادن طولانی اغلب برای از بین بردن یک حساب تجاری کافی است.
- اگر معامله گران تمایل به انتقام انتقام جویی داشته باشند و پس از ضرر ، به صورت محرک وارد معاملات شوند ، تکنیک Martingale چالش های بزرگی را ایجاد می کند و در چنین شرایطی حتی می تواند سریعتر منجر به از دست دادن حساب کامل شود.
با شروع تنها 1 ٪ ریسک در هر تجارت ، یک معامله گر پس از هشتمین از دست دادن تجارت در یک ردیف ، کل حساب تجارت خود را از دست می دهد.
| حساب | ٪ خطر داشت | پول در معرض خطر بود |
| 10. 000،00 | 1% | 100،00 |
| 9. 900،00 | 2% | 198،00 |
| 9. 702،00 | 4% | 388،08 |
| 9. 313،92 | 8% | 745،11 |
| 8. 568،81 | 16 ٪ | 1. 371،01 |
| 7. 197،80 | 32 ٪ | 2. 303،30 |
| 4. 894،50 | 64 ٪ | 3. 132،48 |
| 1. 762،02 | 128 ٪ | 2. 255،39 |
| - 493،37 |
و ، همانطور که آمار تأیید کرد ، از دست دادن رگه ها مهم نیست که چقدر خوب هستید به عنوان یک تجارت. بنابراین ، این فقط یک زمان است تا اینکه با رویکرد مارتینگاله منفجر شوید.
ضد مارتینگال
ضد مارتینگال سعی دارد خطرات روش خالص مارتینگاله را از بین ببرد.
با این رویکرد ، معامله گر پس از ضرر دو برابر نمی شود و از سطح ریسک منظم خود استفاده می کند. بنابراین ، یک خط باخت نمی تواند معامله گر را به سرعت از بین ببرد.
از طرف دیگر ، هنگامی که یک معامله گر دارای یک برنده برنده است ، دو برابر می شود و دو برابر بیشتر از تجارت بعدی خطر دارد. ایده این رویکرد این است که پس از یک تجارت برنده ، شما با پول "رایگان" تجارت می کنید.
به عنوان مثال ، یک معامله گر سود 200 دلار در تجارت خود را درک می کند ، جایی که او 1 ٪ در یک حساب 10،000 دلار در معرض خطر قرار گرفت. اکنون اندازه حساب جدید وی 10،200 دلار است. در تجارت بعدی خود ، او می تواند 200 دلار را که 1. 96 ٪ از 10،200 دلار است ، ریسک کند. اگر تجارت وی برنده دیگری با پاداش باشد: نسبت ریسک 2 ، او 400 دلار درآمد دارد و اندازه حساب جدید وی اکنون 10،600 دلار است. در تجارت بعدی خود ، وی می تواند 600 دلار را که اکنون 5. 7 ٪ از 10،600 دلار است ، به خطر بیاندازد.
طرفداران:
- معامله گران به طور بالقوه می توانند در حین پیروزی در رگه ها درآمد بیشتری کسب کنند و به راحتی زیر مانده حساب اصلی شروع خود قرار نمی گیرند.
منفی ها:
- فقط یک باخت می تواند تمام سودهای قبلی را از بین ببرد. به همین دلیل ، معامله گران نباید فقط اندازه موقعیت خود را دو برابر کنند ، بلکه از یک عامل کوچکتر از 2 برای تعیین اندازه موقعیت بعد از یک برنده استفاده می کنند. به این ترتیب ، آنها پس از تحقق تجارت از دست دادن ، همچنان با سود باقی می مانند.
- نوسانات حساب با تکنیک ضد مارتینگال می تواند قابل توجه باشد زیرا ضرر و زیان پس از پیروزی در رگه ها می تواند بسیار بزرگ باشد. اگر یک معامله گر نتواند با چنین خسارات مقابله کند ، روش ضد مارتینگال می تواند منجر به مشکلات بیشتر شود. توصیه می شود وقتی که دیگر اندازه موقعیت خود را دو برابر نکند ، یک معامله گر سطح خاصی را تعیین می کند ، اما به رویکرد اصلی خود باز می گردد و سود خود را تضمین می کند.
نسبت ثابت
رویکرد نسبت ثابت مبتنی بر فاکتور سود یک معامله گر است. بنابراین ، یک معامله گر باید میزان سود را که به او امکان می دهد موقعیت خود را افزایش دهد (همچنین به عنوان "دلتا" شناخته می شود) تعیین کند.
به عنوان مثال ، یک معامله گر می تواند با تجارت تنها یک قرارداد شروع کند و او دلتا خود را 2،000 دلار انتخاب می کند. هربار که معامله گر متوجه دلتای 2،000 دلار سود خود می شود می تواند اندازه موقعیت خود را با 1 قرارداد افزایش دهد.
طرفداران:
- فقط هنگامی که معامله گر در واقع سود کسب می کند ، می تواند اندازه موقعیت خود را افزایش دهد.
- با انتخاب دلتا ، معامله گر می تواند رشد سهام خود را کنترل کند. دلتای بالاتر به این معنی است که یک معامله گر موقعیت های خود را کندتر می کند ، در حالی که یک دلتا پایین تر به این معنی است که یک معامله گر پس از کسب سود ، اندازه موقعیت را سریعتر افزایش می دهد.
منفی ها:
- مقدار دلتا بسیار ذهنی است و تنظیم دلتا بیشتر از یک علم دقیق ، ترجیح شخصی است.
- در حالی که یک دلتا بالا اندازه موقعیت را با یک حساب در حال رشد کاهش می دهد ، یک دلتا کم هنگام حرکت از یک مرز سود به سمت دیگر ، حساب موقعیت را افزایش می دهد. اختلافات می تواند قابل توجه باشد.
معیار کلی
هدف از معیار کلی ، به حداکثر رساندن بازده مرکب است که با سرمایه گذاری مجدد سود حاصل می شود و معیار کلی از وینرات و میزان از دست دادن برای تعیین اندازه موقعیت بهینه استفاده می کند. فرمول به شرح زیر است:
اندازه موقعیت = Winrat- (1- WinRate / RRR)
با این حال ، اندازه موقعیت پیشنهادی برای معیار کلی اغلب تأثیر ضرر و از دست دادن رگه ها را زیر پا می گذارد. در اینجا دو مثال وجود دارد که این نکته را نشان می دهد:
اندازه موقعیت = 55 ٪ - (1 - 55 ٪ / 1. 5) = 25 ٪
اندازه موقعیت = 60 ٪- (1- 60 ٪ / 1) = 20 ٪
همانطور که مشاهده می کنید ، اندازه موقعیت پیشنهادی معیار کلی بسیار بالا و بسیار بالاتر از آنچه برای مدیریت ریسک صحیح در نظر گرفته می شود. برای مقابله با این اثر ، رویکرد مشترک استفاده از بخشی از معیار کلی است. به عنوان مثال ، 1/10 معیار کلی در مثال بالا به اندازه 2. 5 ٪ و 2 ٪ موقعیت منجر می شود.
