مک دی (نوسانگر همگرایی/واگرایی میانگین متحرک)

نوسانگر میانگین متحرک همگرایی/واگرایی توسط جرالد اپل در اواخر دهه هفتاد توسعه یافته است و یکی از ساده ترین و موثرترین شاخص های حرکت موجود است. مک دی تبدیل دو شاخص روند زیر, میانگین متحرک, به یک نوسان ساز حرکت با کم کردن میانگین متحرک دیگر از یک کوتاه. در نتیجه مک دی بهترین های هر دو جهان را عرضه می کند: پیروی از روند و حرکت. مک دی نوسان بالا و پایین خط صفر به عنوان میانگین متحرک همگرا, عبور و واگرا. معامله گران می توانند برای تقاطع خط سیگنال نگاه, تقاطع مرکزی و واگرایی برای تولید سیگنال. زیرا مک دی نامحدود است, به خصوص برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش مفید نیست.

توجه: مک دی را می توان به صورت "مک دی" یا "م-الف-دی" تلفظ کرد

در اینجا یک نمودار نمونه با شاخص مک دی در پانل پایین تر است:

برای دیدن نسخه زنده نمودار اینجا را کلیک کنید.

محاسبه

خط مکدی میانگین متحرک نمایی 12 روزه (میانگین متحرک نمایی) کمتر از میانگین متحرک نمایی 26 روزه است. قیمت بسته شدن برای این میانگین متحرک استفاده می شود. یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط مکدی با نشانگر ترسیم می شود تا به عنوان یک خط سیگنال عمل کرده و چرخش ها را شناسایی کند. هیستوگرام مک دی نشان دهنده تفاوت بین میانگین متحرک نمایی 9 روزه اش یعنی خط سیگنال است. هیستوگرام زمانی مثبت است که خط مک دی بالای خط سیگنال خود باشد و هنگامی که خط مک دی زیر خط سیگنال خود باشد منفی است.

مقادیر 12, 26 و 9 تنظیمات معمولی با مک دی استفاده می شود, هر چند ارزش های دیگر را می توان بسته به سبک تجاری و اهداف خود را جایگزین.

تفسیر

همانطور که از نامش پیداست مک دی همه چیز در مورد همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک است. همگرایی زمانی اتفاق می افتد که میانگین های متحرک به سمت یکدیگر حرکت کنند. واگرایی زمانی اتفاق می افتد که میانگین های متحرک از یکدیگر دور شوند. میانگین متحرک کوتاهتر (12 روز) سریعتر است و وظیفه اکثر حرکات مک دی را بر عهده دارد. میانگین متحرک طولانی تر (26 روز) کندتر است و نسبت به تغییرات قیمت در امنیت اساسی واکنش کمتری نشان می دهد.

خط مک دی در بالا و پایین خط صفر نوسان می کند که به خط مرکزی نیز معروف است. این کراس اوورها نشان می دهند که میانگین متحرک نمایی 12 روزه از میانگین نمایی 26 روزه عبور کرده است. البته جهت بستگی به جهت صلیب میانگین متحرک دارد. مک دی مثبت نشان می دهد که میانگین متحرک نمایی 12 روزه بالاتر از میانگین نمایی 26 روزه است. مقادیر مثبت با انحراف بیشتر میانگین نمایی کوتاهتر از میانگین نمایی بلندتر افزایش می یابد. این بدان معناست که حرکت صعودی در حال افزایش است. مقادیر منفی مک دی نشان می دهد که میانگین متحرک نمایی 12 روزه زیر میانگین نمایی 26 روزه است. مقادیر منفی با واگرا شدن میانگین متحرک نمایی کوتاهتر بیشتر از میانگین نمایی بلندتر افزایش می یابد. این بدان معناست که حرکت نزولی در حال افزایش است.

در مثال بالا ناحیه زرد خط مکدی را در قلمرو منفی به عنوان میانگین متحرک نمایی 12 روزه زیر میانگین نمایی 26 روزه نشان می دهد. صلیب اولیه در پایان ماه سپتامبر رخ داد (پیکان سیاه) و مک دی با انحراف بیشتر میانگین متحرک نمایی 12 روزه از میانگین متحرک نمایی 26 روزه بیشتر به قلمرو منفی منتقل شد. منطقه نارنجی دوره ای از مقادیر مثبت مکدی را نشان می دهد که زمانی است که میانگین متحرک نمایی 12 روزه بالاتر از میانگین نمایی 26 روزه بود. توجه داشته باشید که خط مک دی در این دوره زیر 1 باقی مانده است (خط نقطه قرمز). این بدان معناست که فاصله میانگین متحرک نمایی 12 روزه و میانگین نمایی 26 روزه کمتر از 1 امتیاز بوده است که تفاوت زیادی ندارد.

کراس اوورهای خط سیگنال

کراس اوورهای خط سیگنال رایج ترین سیگنال های مک دی هستند. خط سیگنال یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط مک دی است. به عنوان یک میانگین متحرک از شاخص, این مسیرهای پیاده روی مک دی و باعث می شود راحت تر به نقطه چرخش مک دی. یک کراس اوور صعودی زمانی اتفاق می افتد که مک دی بالا بیاید و از بالای خط سیگنال عبور کند. یک کراس اوور نزولی زمانی اتفاق می افتد که مک دی پایین بیاید و از زیر خط سیگنال عبور کند. کراس اوورها بسته به قدرت حرکت می توانند چند روز یا چند هفته دوام بیاورند.

علت سعی و کوشش قبل از تکیه بر این سیگنال های مشترک مورد نیاز است. کراس اوورهای خط سیگنال در افراط مثبت یا منفی باید با احتیاط مشاهده شوند. اگرچه مک دی محدودیت های بالا و پایین ندارد اما چارتیست ها می توانند افراط های تاریخی را با یک ارزیابی بصری ساده تخمین بزنند. طول می کشد تا یک حرکت قوی در امنیت اساسی به فشار حرکت به افراطی. حتی اگر حرکت ممکن است ادامه, حرکت است به احتمال زیاد به کند و این معمولا یک متقاطع خط سیگنال در اندام تولید خواهد کرد. نوسانات در امنیت اساسی همچنین می تواند تعداد کراس اوورها را افزایش دهد.

نمودار زیر نشان می دهد که میانگین متحرک نمایی 12 روزه (سبز), میانگین نمایی 26 روزه (قرمز) و مک دی 12,26,9 در پنجره نشانگر. در شش ماه هشت کراس اوور خط سیگنال وجود داشت: چهار بالا و چهار پایین. برخی از سیگنال های خوب و برخی از سیگنال های بد وجود دارد. ناحیه زرد دوره ای را برجسته می کند که خط مکدی بالای 2 افزایش یافته است تا به یک حد مثبت برسد. در فروردین و اردیبهشت دو کراس اوور خط سیگنال نزولی وجود داشت اما این کراس اوور روند صعودی خود را ادامه داد. اگرچه حرکت صعودی پس از افزایش سرعت کند شد اما هنوز در فروردین تا اردیبهشت قوی تر از حرکت نزولی بود. سومین کراس اوور خط سیگنال نزولی در ماه مه منجر به سیگنال خوبی شد.

کراس اوورهای خط مرکزی

کراس اوورهای خط مرکزی رایج ترین سیگنال های مک دی بعدی هستند. یک کراس اوور خط مرکزی صعودی زمانی اتفاق می افتد که خط مک دی بالای خط صفر حرکت کند تا مثبت شود. این زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک نمایی 12 روزه امنیت اساسی بالاتر از میانگین نمایی 26 روزه حرکت کند. یک کراس اوور خط مرکزی نزولی زمانی اتفاق می افتد که مک دی به زیر خط صفر حرکت کند تا منفی شود. این زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک نمایی 12 روزه به زیر میانگین نمایی 26 روزه برسد.

کراس اوورهای خط مرکزی بسته به قدرت روند می توانند چند روز یا چند ماه دوام بیاورند. مک دی تا زمانی که یک روند صعودی پایدار وجود داشته باشد مثبت باقی خواهد ماند. مک دی زمانی منفی باقی خواهد ماند که روند نزولی پایدار وجود داشته باشد. نمودار بعدی خانه های پالته را با حداقل چهار صلیب خط مرکزی در نه ماه نشان می دهد. سیگنال های حاصل به خوبی کار می کردند زیرا روندهای قوی با این کراس اوورهای خط مرکزی ظهور کردند.

در زیر یک نمودار از کامینز وارز است (شاخص توده بدنی) با هفت تقاطع مرکزی در پنج ماه. در مقابل به پالته خانه, این سیگنال می توانست در اره های متعدد منجر به دلیل روند قوی بود پس از تقاطع تحقق نیست.

نمودار بعدی 3 متر (میلی متر) را با یک کراس اوور خط مرکزی صعودی در اواخر مارس 2009 و یک کراس اوور خط مرکزی نزولی در اوایل فوریه 2010 نشان می دهد. این سیگنال 10 ماه طول کشید. به عبارت دیگر میانگین متحرک نمایی 12 روزه به مدت 10 ماه بالاتر از میانگین نمایی 26 روزه بود. این یک روند قوی بود.

واگرایی

واگرایی ها زمانی شکل می گیرند که مک دی از عملکرد قیمت امنیت اساسی متفاوت باشد. یک واگرایی صعودی زمانی شکل می گیرد که یک امنیت پایین تر و مک دی پایین تر را تشکیل می دهد. پایین ترین سطح امنیت روند نزولی فعلی را تایید می کند اما پایین ترین سطح در مک دی حرکت نزولی کمتری را نشان می دهد. با وجود کاهش, حرکت نزولی است که هنوز هم پیشی حرکت صعودی تا زمانی که مک دی در قلمرو منفی باقی مانده است. کاهش سرعت حرکت نزولی گاهی اوقات می تواند یک روند معکوس یا یک تجمع قابل توجه را پیش بینی کند.

نمودار بعدی گوگل (گوگل) را با یک واگرایی صعودی در اکتبر-نوامبر 2008 نشان می دهد. ابتدا توجه داشته باشید که ما از قیمت های بسته برای شناسایی واگرایی استفاده می کنیم. میانگین متحرک مک دی بر اساس قیمت های بسته شدن است و ما باید قیمت های بسته شدن را در امنیت نیز در نظر بگیریم. دومین, توجه داشته باشید که پایین ترین واکنش روشن وجود دارد (فرورفتگی) به عنوان هر دو گوگل و خط مکدی خود را در اکتبر و اواخر نوامبر منعکس. سوم, توجه کنید که مک دی تشکیل یک کم بالاتر به عنوان گوگل با تشکیل یک پایین پایین تر در ماه نوامبر. مک دی در اوایل دسامبر با واگرایی صعودی و کراس اوور خط سیگنال ظاهر شد. گوگل یک معکوس با شکست مقاومت را تایید کرد.

یک واگرایی نزولی زمانی شکل می گیرد که یک امنیت بالاترین سطح را ثبت می کند و خط مکدی یک بالاترین سطح پایین تر را تشکیل می دهد. بالا بالاتر در امنیت طبیعی برای یک روند صعودی است, اما بالا پایین تر در مک دی نشان می دهد حرکت صعودی کمتر. حتی اگر حرکت صعودی ممکن است کمتر, حرکت صعودی است که هنوز هم پیشی حرکت نزولی تا زمانی که مک دی مثبت است. کاهش حرکت رو به بالا گاهی اوقات می تواند روند معکوس یا کاهش قابل توجهی را پیش بینی کند.

در زیر می بینیم گیماستاپ (جنرال موتورز) با یک اختلاف نزولی بزرگ از اوت تا اکتبر. سهام جعلی بالا بالاتر از 28, اما خط مک دی کاهش یافت کوتاه از بالا قبل خود و با تشکیل یک بالا پایین تر. کراس اوور خط سیگنال بعدی و شکست پشتیبانی در مک دی نزولی بود. در نمودار قیمت, توجه کنید که چگونه حمایت شکسته به مقاومت در گزاف گویی رجعت در ماه نوامبر تبدیل (خط نقطه چین قرمز). این بازگشت فرصتی دوم برای فروش یا فروش کوتاه مدت فراهم کرد.

واگرایی ها باید با احتیاط انجام شود. واگرایی نزولی در یک روند صعودی قوی امری عادی است, در حالی که واگرایی صعودی اغلب در یک روند نزولی قوی رخ می دهد. بله, شما که حق. روند صعودی اغلب با یک پیشرفت قوی شروع می شود که موجب افزایش حرکت صعودی می شود. اگرچه روند صعودی ادامه دارد اما با سرعت کمتری ادامه می یابد که باعث می شود مک دی از اوج خود افت کند. حرکت صعودی ممکن است به همان اندازه قوی نباشد اما تا زمانی که خط مک دی بالای صفر باشد همچنان از حرکت نزولی پیشی خواهد گرفت. مخالف در ابتدای یک روند نزولی قوی رخ می دهد.

نمودار بعدی اس اند پی 500 اتریش (جاسوسی) را با چهار واگرایی نزولی از اوت تا نوامبر 2009 نشان می دهد. با وجود حرکت صعودی کمتر, صندوق عقب ادامه داد: بالاتر به دلیل روند صعودی قوی بود. توجه کنید که چگونه جاسوسی سری خود را از اوج بالاتر و پایین ترین نرخ بالاتر ادامه. به یاد داشته باشید که حرکت صعودی قوی تر از حرکت نزولی است تا زمانی که مک دی مثبت باشد. مک دی (حرکت) ممکن است کمتر مثبت (قوی) به عنوان پیشرفت گسترش, اما هنوز هم تا حد زیادی مثبت بود.

نتیجه گیری

شاخص مک دی خاص است زیرا حرکت و روند را در یک شاخص جمع می کند. این ترکیب منحصر به فرد از روند و حرکت را می توان به روزانه اعمال, نمودار هفتگی یا ماهانه. تنظیم استاندارد برای مک دی تفاوت بین نماهای 12 و 26 دوره ای است. چارتیست هایی که به دنبال حساسیت بیشتر هستند ممکن است میانگین متحرک کوتاه مدت و میانگین متحرک طولانی مدت را امتحان کنند. مک دی(5,35,5) حساس تر از مک دی است(12,26,9) و ممکن است بهتر برای نمودار هفتگی مناسب. چارتیست هایی که به دنبال حساسیت کمتری هستند ممکن است افزایش میانگین متحرک را در نظر بگیرند. مک دی کمتر حساس هنوز هم بالا خواهد نوسان/زیر صفر, اما تقاطع مرکزی و تقاطع خط سیگنال کمتر خواهد بود.

مک دی به خصوص برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش خوب نیست. اگرچه ممکن است برای شناسایی سطوح که به لحاظ تاریخی اشباع خرید و یا کف فروش, مک دی هیچ محدودیت های بالا و یا پایین تر برای اتصال جنبش خود را ندارد. در حین حرکت های تند مک دی می تواند به فراتر از افراط های تاریخی خود ادامه دهد.

در نهایت به یاد داشته باشید که خط مکدی با استفاده از تفاوت واقعی بین دو میانگین متحرک محاسبه می شود. این بدان معناست که مقادیر مک دی به قیمت امنیت اساسی بستگی دارد. در حالی که ارزش مک دی برای $100 ممکن است محدوده ا ز-10 به +10--1.5 به 1.5 مقادیر مک دی برای $ارزش برای سهام $ 20 range ممکن است. مقایسه مقادیر مک دی برای گروهی از اوراق بهادار با قیمت های مختلف امکان پذیر نیست. اگر شما می خواهید برای مقایسه خوانش شتاب, شما باید درصد قیمت اسیلاتور استفاده (ص), به جای مک دی.

استفاده با نمودارهای شارپ

مک دی را می توان به عنوان یک شاخص بالا در زیر یا پشت طرح قیمت امنیتی تنظیم کرد. قرار دادن مک دی "پشت" طرح قیمت باعث می شود که حرکات حرکت با حرکات قیمت مقایسه شود. هنگامی که شاخص از منوی کشویی انتخاب, تنظیم پارامتر به طور پیش فرض به نظر می رسد: (12,26,9). این پارامترها را می توان برای افزایش یا کاهش حساسیت تنظیم کرد. هیستوگرام مک دی با نشانگر ظاهر می شود یا می تواند به عنوان یک نشانگر جداگانه اضافه شود. تنظیم خط سیگنال روی 1 یا خالی گذاشتن (12,26,1) یا (12,26) باعث حذف هیستوگرام مک دی و خط سیگنال می شود. یک خط سیگنال جداگانه, بدون هیستوگرام, می توان با انتخاب "درصد این سطح اضافه. در حال حرکت میانگین" از منوی گزینه های پیشرفته پوشش.

برای یک نمودار زنده از شاخص مک دی اینجا را کلیک کنید.

اسکن پیشنهادی

در اینجا چند نمونه اسکن وجود دارد که اعضای نمودارهای سهام می توانند برای اسکن سیگنال های مختلف مک دی استفاده کنند:

صلیب خط سیگنال صعودی مک دی

این اسکن سهام را نشان می دهد که بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه خود هستند و دارای یک خط سیگنال صعودی در مک دی هستند. توجه داشته باشید که مکدی باید منفی باشد تا اطمینان حاصل شود که این روند صعودی پس از بازگرداندن رخ می دهد. این اسکن فقط به عنوان یک استارت برای پالایش بیشتر به معنای.

صلیب خط سیگنال نزولی مک دی

این اسکن سهام را نشان می دهد که زیر میانگین متحرک 200 روزه خود معامله می شوند و دارای یک خط سیگنال نزولی در مک دی هستند. توجه داشته باشید که مکدی باید مثبت باشد تا اطمینان حاصل شود که این رکود پس از گزاف گویی رخ می دهد. این اسکن فقط به عنوان یک استارت برای پالایش بیشتر به معنای.

برای اطلاعات بیشتر در مورد نحو برای استفاده برای اسکن مک دی, لطفا مرجع نحو اسکن ما را در مرکز پشتیبانی.