بدیهی است که به عنوان یک معامله گر، به دنبال راه هایی برای کسب سود از تجارت خود و یافتن بهترین روش ها و نکات برای تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور هستید. ما آن را درک می کنیم و به همین دلیل است که در مورد برخی از رویکردهای مهم برای ارزیابی عملکرد تجارت شما بحث کرده ایم.
ایجاد معیارهایی برای اندازه گیری عملکرد
اینها برخی از اساسی ترین معیارها یا پارامترهایی هستند که به شما در سنجش عملکرد معاملاتتان کمک می کنند و به شما کمک می کنند نقاط ضعف و قوت در معاملات خود را شناسایی کنید.
برخی از معیارهای پرکاربرد عبارتند از:
- بازده سالانه: میانگین سالانه ٪ سود (یا ضرر) از استراتژی معاملاتی شما
- نوسانات سالانه: انحراف استاندارد بازده روزانه مدل در یک سال. نوسان به عنوان معیاری برای ریسک استفاده می شود، بنابراین حجم بالاتر به معنای مدل ریسک پذیرتر است.
- نسبت شارپ: نسبت پاداش/ریسک یا بازده تعدیل شده ریسک استراتژی که به عنوان بازده سالانه/نوسان سالانه محاسبه می شود.
- نسبت Sortino: بازدهی تنظیم شده برای ریسک نزولی، محاسبه شده به عنوان بازده سالانه / نوسانات سالانه بازده منفی
- حداکثر کاهش: بیشترین کاهش در Pnl یا حداکثر اختلاف منفی در ارزش کل پورتفولیو. این به عنوان حداکثر اختلاف حداکثر تا پایین بعدی قبل از رسیدن به حداکثر جدید محاسبه می شود.
- برد/زیاد، میانگین سود/زیان: مجموع (یا میانگین) سود حاصل از معاملات که منجر به سود می شود/مجموع (یا میانگین) زیان ناشی از معاملاتی که منجر به زیان می شود.
- % سودآوری = % از کل معاملاتی که منجر به سود شد
درباره این معیارها در پست ما در متریک معاملاتی بیشتر بخوانید.
حسابداری صحیح هزینه ها
یکی از رویکردهای مهم دیگر برای ارزیابی استراتژی های معاملاتی، محاسبه صحیح هزینه های مربوطه است. به عنوان یک مبتدی، یک اشتباه رایج که تمایل به انجام آن دارید، نادیده گرفتن هزینه های تراکنش موجود در یک استراتژی است. بسیاری از کوانت ها فرض می کنند که فقط کمیسیون به کارگزاران بر هزینه های مبادله یک استراتژی معاملاتی منعکس می شود. با این حال، چند عامل دیگر برای آن وجود دارد. برخی از نمونه های رایج هزینه های معاملاتی عبارتند از:
کمیسیون ها
همانطور که می دانید معامله بدون واسطه ای که به عنوان کارگزار شناخته می شود واقعاً دشوار است. کارگزاران که به عنوان یک صرافی عمل می کنند، خدمات تراکنشی ارائه می دهند و در ازای آن کمیسیون دریافت می کنند. اما آنچه به عنوان هزینه‌های اضافه می‌آید، هزینه‌هایی است که کارگزاران گاهی برای خدمات اضافی، هزینه‌های اجباری مبادله و هرگونه مالیات دولتی که بر تراکنش مالی تحمیل می‌شود، دریافت می‌کنند.
لغزش
یک جنبه کلیدی که اغلب به عنوان یک عامل ارزیابی مورد توجه قرار نمی گیرد، لغزش است. هر تفاوتی بین قیمتی که می‌خواهید با آن معامله کنید و قیمتی که در نهایت معامله می‌کنید، لغزش نامیده می‌شود.
چرا در این قیمت ها تفاوت وجود دارد؟عوامل زیادی می تواند وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ممکن است شما بخواهید 100 سهم AAPL را به قیمت 100 دلار بخرید، اما تنها 50 نفر با قیمت 100 دلار و 50 نفر دیگر با قیمت 101 دلار به فروش می‌رسند. قیمتی که با آن معامله کردید 100. 50 و لغزش شما 50 سنت است.
یکی از اجزای هزینه های مبادله، لغزش می تواند به طور موثر بین یک استراتژی سودآور از استراتژی که عملکرد ضعیفی دارد متمایز کند. در مثال قبلی، اگر قصد داشتید سهام خود را به قیمت 102 دلار بفروشید، به لطف لغزش، این سود را 25٪ کاهش داده اید!با این حال، لغزش را می توان به راحتی با ساخت یک سیستم اجرایی کارآمد به حداقل رساند.
تعصبات شخصی
همه چیز از درون شروع می شود و منظور ما از هر چیزی سود و زیان است. اگرچه بازار و نوسانات آن در تعیین میزان سود یا زیان ما بسیار مهم است، همیشه صدایی در داخل وجود دارد که ما را در معامله راهنمایی می کند. گاهی اوقات، این صداها می توانند مفید باشند. اما بیشتر، اینها تعصبات شخصی هستند. اغلب، چنین سوگیری های شخصی ما را از طریق طیف وسیعی از احساسات هدایت می کند و ما را مجبور به تصمیم گیری می کند که در وهله اول قرار نبوده است. این گونه تعصبات شخصی احساساتی هستند که ما باید آن را انضباط کنیم تا بدانیم چه زمانی باید معامله را متوقف کنیم و چه زمانی به تجارت ادامه دهیم.
توانایی های تصمیم گیری ما توسط تعدادی از احساسات متوقف شده است و به همین دلیل پارامترهای مهم برای ارزیابی یک استراتژی معاملاتی هستند. برخی از احساساتی که ذهن ما را تیره می کند عبارتند از: هیجان، هیجان، خوش بینی، ترس، اضطراب و وحشت. از آنجایی که اینها احساسات محرک هستند، بررسی آنها در زمان مناسب همیشه به ما کمک می کند تا عملکرد یک معامله را برای بهتر شدن افزایش دهیم.
برای اطلاعات بیشتر در این مورد، ما همچنین منبعی در مورد سوگیری ها در بک تست و مدیریت ریسک داریم. این به شما بینش بیشتری در مورد تعصبات شخصی و نحوه دوری از آنها برای تجارت بهتر می دهد.
اینها برخی از رایج ترین پارامترها در ارزیابی استراتژی معاملاتی هستند. آنها را درک کنید و سعی کنید آنها را در استراتژی های خود پیاده سازی کنید و یادداشت بردارید. نتایج را ارزیابی کنید و برای تقویت بیشتر عملکرد تجارت خود تغییر دهید.
در ابتدا در auquan. com در 31 ژانویه 2017 منتشر شد.
