میانگین متحرک چیست و چگونه می تواند به نفع شما باشد؟

ما یک سرویس مقایسه مستقل و پشتیبانی از تبلیغات هستیم. هدف ما این است که با ارائه ابزارهای تعاملی و ماشین حساب های مالی ، انتشار محتوای اصلی و عینی ، به شما کمک کنیم تا تصمیمات مالی هوشمندانه تری بگیرید ، با این امکان را برای شما فراهم می کند که تحقیق را انجام دهید و اطلاعات را به صورت رایگان مقایسه کنید - تا بتوانید با اطمینان تصمیمات مالی بگیرید. مقالات ما ، ابزارهای تعاملی و نمونه های فرضی حاوی اطلاعاتی برای کمک به شما در انجام تحقیقات است اما در نظر گرفته نشده است که به عنوان مشاوره سرمایه گذاری خدمت کنند ، و ما نمی توانیم تضمین کنیم که این اطلاعات قابل اجرا یا دقیق در شرایط شخصی شما است. هرگونه تخمین مبتنی بر عملکرد گذشته ، عملکرد آینده را تضمین نمی کند ، و قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری باید در مورد نیازهای سرمایه گذاری خاص خود بحث کنید یا از یک حرفه ای واجد شرایط مشاوره بگیرید.

چگونه درآمد کسب می کنیم

پیشنهادهایی که در این سایت ظاهر می شود از شرکت هایی است که ما را جبران می کنند. این جبران خسارت ممکن است بر نحوه و مکان ظاهر شدن محصولات در این سایت تأثیر بگذارد ، از جمله ، به عنوان مثال ، نظمی که در آن ممکن است در دسته های لیست ظاهر شود. اما این جبران خسارت بر اطلاعاتی که ما منتشر می کنیم یا بررسی هایی که در این سایت مشاهده می کنید تأثیر نمی گذارد. ما جهان شرکت ها یا پیشنهادات مالی را که ممکن است در دسترس شما باشد ، قرار نمی دهیم.

افشای سرمقاله

همه بررسی ها توسط کارمندان ما تهیه شده است. نظرات بیان شده فقط نظرات داوری است و توسط هیچ تبلیغ کننده مورد بررسی یا تأیید قرار نگرفته است. اطلاعات ، از جمله هر نرخ ، شرایط و هزینه های مرتبط با محصولات مالی ، که در این بررسی ارائه شده است از تاریخ انتشار دقیق است.

خبرنگار سرمایه گذاری ارشد و مدیریت ثروت راست پیکان راست

گزارشگر ارشد Bankrate جیمز اف. رویال ، دکتری ، سرمایه گذاری و مدیریت ثروت را پوشش می دهد. کار وی توسط CNBC ، واشنگتن پست ، نیویورک تایمز و موارد دیگر ذکر شده است.

وعده بانکی

در Bankrate ما در تلاش هستیم تا به شما در تصمیم گیری های دقیق تر مالی کمک کنیم. در حالی که ما به یکپارچگی شدید تحریریه رعایت می کنیم ، این پست ممکن است حاوی اشاراتی به محصولات شرکای ما باشد. در اینجا توضیحی در مورد نحوه کسب درآمد ارائه شده است.

وعده بانکی

Bankrate که در سال 1976 تأسیس شد ، سابقه طولانی در کمک به افراد در انتخابات مالی هوشمندانه دارد. ما این شهرت را بیش از چهار دهه با تغییر شکل دادن به روند تصمیم گیری مالی و اطمینان به مردم در مورد اقدامات بعدی حفظ کرده ایم.

Bankrate از یک سیاست تحریریه دقیق پیروی می کند ، بنابراین می توانید اعتماد کنید که ما در اولویت شما قرار می گیریم. تمام مطالب ما توسط متخصصان بسیار ماهر و متخصص ویرایش شده است و توسط متخصصان موضوع ویرایش شده است ، که تضمین می کنند هر آنچه را که ما منتشر می کنیم عینی ، دقیق و قابل اعتماد است.

خبرنگاران و ویراستاران سرمایه گذاری ما روی نقاطی که مصرف کنندگان بیشتر از همه به آنها اهمیت می دهند - نحوه شروع کار ، بهترین کارگزاران ، انواع حساب های سرمایه گذاری ، نحوه انتخاب سرمایه گذاری و موارد دیگر - تمرکز می کنند ، بنابراین می توانید هنگام سرمایه گذاری پول خود احساس اطمینان کنید.

افشای سرمایه گذاری:

اطلاعات سرمایه گذاری ارائه شده در این جدول فقط برای اهداف آموزشی و عمومی است و نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری یا مالی تفسیر شود. Bankrate خدمات مشاوره یا کارگزاری را ارائه نمی دهد ، و همچنین توصیه های فردی یا مشاوره سرمایه گذاری شخصی را ارائه نمی دهد. تصمیمات سرمایه گذاری باید مبتنی بر ارزیابی وضعیت مالی شخصی ، نیازها ، تحمل ریسک و اهداف سرمایه گذاری باشد. سرمایه گذاری شامل ریسک از جمله از دست دادن احتمالی اصلی است.

صداقت تحریریه

Bankrate از یک سیاست تحریریه دقیق پیروی می کند ، بنابراین می توانید اعتماد کنید که ما در اولویت شما قرار می گیریم. ویراستاران و خبرنگاران برنده جوایز ما محتوای صادقانه و دقیقی را ایجاد می کنند تا به شما در تصمیم گیری های مناسب مالی کمک کنند.

اصول اساسی

ما برای اعتماد شما ارزش قائل هستیم. مأموریت ما این است که اطلاعات دقیق و بی طرفانه خوانندگان را در اختیار خوانندگان قرار دهیم و ما استانداردهای سرمقاله ای را برای اطمینان از این اتفاق در اختیار داریم. ویراستاران و خبرنگاران ما کاملاً محتوای سرمقاله را بررسی می کنند تا اطمینان حاصل کنید که اطلاعاتی که می خوانید دقیق است. ما فایروال را بین تبلیغ کنندگان و تیم تحریریه خود حفظ می کنیم. تیم تحریریه ما جبران مستقیم تبلیغ کنندگان ما را دریافت نمی کند.

استقلال تحریریه

تیم تحریریه Bankrate به نمایندگی از شما - خواننده می نویسد. هدف ما این است که بهترین توصیه را برای کمک به شما در تصمیم گیری های مالی شخصی هوشمندانه ارائه دهیم. ما از دستورالعمل های دقیق پیروی می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که محتوای سرمقاله ما تحت تأثیر تبلیغ کنندگان قرار نمی گیرد. تیم تحریریه ما هیچ جبران مستقیم از تبلیغ کنندگان دریافت نمی کند ، و محتوای ما برای اطمینان از صحت کاملاً بررسی شده است. بنابراین ، چه در حال خواندن مقاله یا یک بررسی باشید ، می توانید به اطلاعات معتبر و قابل اعتماد اعتماد کنید.

چگونه درآمد کسب می کنیم

شما سوالات پول داریدBankrate پاسخ دارد. کارشناسان ما بیش از چهار دهه به شما در تسلط بر پول خود کمک می کنند. ما به طور مداوم در تلاش هستیم تا توصیه ها و ابزارهای تخصصی لازم برای موفقیت در طول سفر مالی زندگی را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهیم.

Bankrate از یک سیاست تحریریه دقیق پیروی می کند ، بنابراین می توانید اعتماد کنید که محتوای ما صادقانه و دقیق است. ویراستاران و خبرنگاران برنده جوایز ما محتوای صادقانه و دقیقی را ایجاد می کنند تا به شما در تصمیم گیری های مناسب مالی کمک کنند. محتوای ایجاد شده توسط کارمندان تحریریه ما عینی ، واقعی و تحت تأثیر تبلیغ کنندگان ما نیست.

ما در مورد چگونگی ارائه محتوای با کیفیت ، نرخ رقابتی و ابزارهای مفید برای شما با توضیح نحوه کسب درآمد ، شفاف هستیم.

Bankrate. com یک ناشر مستقل و با پشتیبانی از تبلیغات و سرویس مقایسه است. ما در ازای قرار دادن محصولات حمایت شده و خدمات ، یا با کلیک بر روی برخی از پیوندهای ارسال شده در سایت ما ، جبران می شویم. بنابراین ، این جبران خسارت ممکن است تأثیر بگذارد که چگونه ، از کجا و در چه سفارش محصولات در دسته بندی های لیست ظاهر می شوند. عوامل دیگر ، مانند قوانین وب سایت اختصاصی خود ما و اینکه آیا محصولی در منطقه شما ارائه می شود یا در محدوده نمره اعتباری انتخاب شده شما نیز می تواند بر نحوه و مکان ظاهر شدن محصولات در این سایت تأثیر بگذارد. در حالی که ما در تلاش هستیم تا پیشنهادات گسترده ای را ارائه دهیم ، Bankrate اطلاعات مربوط به هر محصول یا خدمات مالی یا اعتبار را شامل نمی شود.

در امور مالی، میانگین متحرک به عنوان یک ابزار تحلیل تکنیکال برای صاف کردن داده های قیمت استفاده می شود. این محاسبه تعداد زیادی از نقاط داده را برای ایجاد یک سری میانگین ها تجزیه و تحلیل می کند که هر یک دوره زمانی متفاوتی را نشان می دهد. به این فکر کنید که سعی در از بین بردن سر و صدا برای ایجاد یک نمایش تا حدودی واضح تر از مکان حرکت یک سهام دارید.

به عنوان مثال، در عرض یک هفته، یک سهم می تواند به میزان زیادی نوسان کند. اگرچه این داده‌ها دقیق هستند، اما ممکن است تصویر بزرگی را برای سرمایه‌گذاری که تلاش می‌کند ایده‌ای درباره واکنش سهام در یک دوره زمانی به دست آورد، نشان ندهد. بنابراین، میانگین متحرک می تواند ایده بهتری از روند قیمت سهام ارائه دهد.

میانگین متحرک ابزار مهمی است زیرا معامله‌گران می‌توانند از آن برای پیش‌بینی آنچه ممکن است اتفاق بیفتد، با توجه به عملکرد قبلی استفاده کنند، و هر تغییر قابل توجهی را در اسرع وقت به بالا یا پایین نشان دهند.

میانگین متحرک چگونه کار می کند

تحلیل تکنیکال به دنبال ارزیابی حرکت قیمت از طریق داده های تاریخی قیمت است. یکی از این شاخص های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال میانگین متحرک است. این کمک می کند تا تصویر کلی از ارزش ذاتی یا بنیادی یک سهام با نوسانات واقعی بازار آن مشخص شود. به عنوان یک شاخص عقب ماندگی شناخته می شود، از آنجایی که اطلاعات قیمت دارایی را دنبال می کند، میانگین های متحرک مهم هستند زیرا به تحلیلگران اجازه می دهند جهت بالقوه یک سهام را قبل از وقوع آن پیش بینی کنند.

میانگین‌های متحرک با جمع کردن تمام نقاط داده در یک دوره خاص و سپس تقسیم آن بر تعداد دوره‌های زمانی مورد استفاده محاسبه می‌شوند - دقیقاً مانند محاسبه میانگین‌های منظم در حساب.

همین امر در مورد میانگین متحرک نیز صدق می کند، با این تفاوت که محاسبه برای یک عکس فوری در زمان انجام می شود، و به جای یک زیر مجموعه، تعداد زیادی وجود دارد. سپس این زیرمجموعه های متعدد را می توان بر روی نموداری که محاسبات را نشان می دهد رسم کرد.

به عنوان مثال، در یک میانگین متحرک 5 روزه، شما به سادگی قیمت های بسته شدن سهام را برای 5 روز گذشته جمع می کنید، سپس مجموع را بر 5 تقسیم می کنید. اگر میانگین متحرک 5 روزه را در طول یک سال کامل ایجاد می کنید،با صدها نقطه داده که بر روی یک نمودار رسم شده اند، با هر نقطه میانگین قیمت های پنج روز قبل را نشان خواهید داد.

همین امر برای هر دوره زمانی دیگر در روزهایی که می خواهید برای آن محاسبه کنید، صدق می کند. معامله گران اغلب به میانگین های 50 روزه و 200 روزه نگاه می کنند تا روند قیمت ها را بررسی کنند. میانگین متحرک ساده 50 روزه معمولاً به عنوان یک نقطه متوسط ایده آل بین دوره های بلند مدت و کوتاه مدت در نظر گرفته می شود.

منبع: Yahoo Finance

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده (SMA) پرکاربردترین است. به آن میانگین متحرک ساده می گویند زیرا هر نقطه داده در محاسبه دارای وزن مساوی است. SMA می تواند 5 روزه، 13 روزه، 21 روزه یا هر دوره زمانی باشد که معامله گر مفید بداند.

تحلیلگران می توانند از میانگین متحرک ساده به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش استفاده کنند. اگر یک حرکت قیمت بالاتر از SMA بشکند، می تواند نشان دهنده فرصتی برای خرید باشد. اگر میانگین متحرک پس از آن شروع به بالا رفتن کند، این برای تأیید تصمیم خرید استفاده می شود. برعکس، اگر حرکت قیمت شروع به شکستن به زیر SMA کند، می تواند سیگنالی برای امضای فروش باشد. میانگین متحرک، همانطور که در تصویر بالا مشاهده می شود، در همان نمودار حرکت واقعی قیمت ترسیم شده است.

میانگین متحرک نمایی (EMA) شبیه SMA است زیرا روند متوسط قیمت سهام را در یک دوره زمانی اندازه گیری می کند، اما نوسانات قیمت فعلی بیشتری را نشان می دهد زیرا به داده های فعلی وزن بیشتری می دهد. محاسبات EMA بیشترین وزن را برای داده های قیمت فعلی و کمترین وزن را برای داده های قیمت قدیمی اعمال می کند.

EMA میانگین به روز به روز به معامله گران می دهد و می تواند زودتر کشف روند قیمت را فراهم کند.

توجه به این نکته مهم: میانگین های حرکت ، چه SMA یا EMA ، به معنای تشخیص دقیق یا پایین قیمت نیستند ، بلکه برای شناسایی روند قبل یا همانطور که اتفاق می افتد.

هم SMA و هم EMA تاخیر دارند. با این حال ، EMA تاخیر کوتاه تری نسبت به SMA دارد.

شاخص هایی که میانگین های متحرک را تکمیل می کنند

SMA و EMA مفید هستند ، اما بندرت در انزوا به عنوان یک استراتژی تجارت استفاده می شوند. اغلب ، تحلیلگران و معامله گران شاخص های دیگری را که از میانگین متحرک به عنوان پایه استفاده می کنند ، استفاده می کنند.

شاخص متوسط حرکت جهت دار - برای دیدن اینکه روند قیمت خاص چقدر قوی است ، این شاخص نشان می دهد که قیمت سهام چقدر با گذشت زمان گسترش می یابد یا قراردادها می کند. این شاخص برای تعیین اینکه آیا یک روند واقعی در یک بازار وجود دارد یا اینکه قیمت ها به سادگی در حال بالا و پایین هستند و برای شناسایی بیشتر قدرت یک روند قیمت در صورت وجود استفاده می شود ، استفاده می شود.

MACD - متحرک همگرایی/واگرایی متوسط

این شاخص رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی سهام را نشان می دهد. این محاسبه در واقع با در نظر گرفتن میانگین متحرک کوتاه تر منهای میانگین در حال حرکت ، دو میانگین متحرک را به یک خط تبدیل می کند. معامله گران سپس خط MACD را در برابر خط سیگنال (معمولاً یک EMA 9 روزه از خط MACD) مقایسه می کنند تا تصمیمات خرید یا فروش را تحریک کنند. هنگامی که MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند و هنگام فروپاشی زیر ، یک سیگنال خرید ایجاد می شود.

گروههای بولینگر

گروههای بولینگر یک "پاکت نامه" در نظر گرفته می شوند. این امر به این دلیل است که آنها از نظر گرافیکی سطح محدوده قیمت را بالاتر و زیر یک میانگین متحرک ساده قیمت یک سهام ترسیم می کنند. این شاخص به تعیین اینکه قیمت ها نسبتاً زیاد یا پایین هستند ، کمک می کند ، یا آنچه معامله گران شرایط "بیش از حد" و "oversold" می نامند.

جوانب مثبت و منفی استفاده از میانگین متحرک

شاخص های فنی مانند جابجایی میانگین ها اطلاعات مهم را به معامله گران عرضه می کنند.

• میانگین حرکت چشم انداز بیشتری در مورد قیمت ها ارائه می دهد. شاخص های فنی می توانند قطعه ای را به پازل کلی حرکات قیمت ، به ویژه برای تریلرهایی که از نزدیک سهام را دنبال می کنند ، فراهم کند.
• میانگین حرکت سر و صدا را صاف می کند. با حسابداری برای دوره های بزرگ ، این شاخص به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا به جای نوسانات روزانه ، روی روندهای بزرگتر تمرکز کنند.
• آنها می توانند در بازارهای بی ثبات کمک کنند. در بازار خرس یا رکود ، میانگین حرکت می تواند تصویری واضح تر از نحوه عملکرد سهام در مقابل شرایط کلی بازار ارائه دهد.

• اصول نادیده گرفته شده است. خط اصلی استفاده از شاخص های فنی مانند میانگین حرکت این است که عوامل اساسی در نظر گرفته نمی شود. شاخص های فنی فقط همین هستند - داده های فنی. عوامل اساسی مانند درآمد ، نسبت قیمت به درآمد ، سود هر سهم و بازده سهام در هنگام نگاه به روند قیمت به تنهایی نادیده گرفته می شود.
• ممکن است نوسانات توضیح داده نشود. یک شرکت اساساً سالم می تواند نوسانات قیمت را بر اساس عوامل بازار بیرونی (مانند همه گیر ، اختلال در زنجیره تأمین یا تغییر سیاست) نشان دهد و هنوز هم ارزش ذاتی آن را حفظ کند. دلایل جابجایی سهام در یک شاخص فنی مانند میانگین متحرک منعکس نمی شود.
• آنها می توانند با یکدیگر تضاد داشته باشند. گروهی از SMAها برای یک سهام ممکن است چیزهای متناقضی را نشان دهند. به عنوان مثال، میانگین متحرک ممکن است روند نزولی قیمت را در SMA 10 روزه نشان دهد که در SMA 120 روزه هموار شده است. معامله گران معمولا از SMA 50 روزه پیروی می کنند، زیرا نقطه خوبی در بین دوره های زمانی طولانی و کوتاه است.
• گذشته تضمین کننده آینده نیست. یکی از بهترین استدلال ها علیه میانگین متحرک، شعار مشاوران مالی و معامله گران در همه جا است – عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست. سهام می توانند از یک روز به روز دیگر به شدت نوسان کنند، و حرکات غیرمنتظره بخشی از معاملات مورد انتظار است. شاخص های فنی مانند SMA یا EMA به سادگی داده هایی از آنچه قبلاً اتفاق افتاده است را ارائه می دهند.

خط پایین

تحلیل تکنیکال به طور کلی و میانگین های متحرک به طور خاص به تنهایی برای ارائه تصویری جامع از عملکرد کلی سهام کافی نیستند، اما اطلاعات معناداری را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند. میانگین‌های متحرک داده‌های قیمت را هموار می‌کنند و می‌توانند نقاط حمایت یا مقاومت را در قیمت اوراق بهادار نشان دهند، که اطلاعات مفیدی است صرف نظر از اینکه همه‌جانبه باشد یا خیر.

سلب مسئولیت تحریریه: به همه سرمایه گذاران توصیه می شود قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، تحقیقات مستقل خود را در مورد استراتژی های سرمایه گذاری انجام دهند. علاوه بر این، به سرمایه گذاران توصیه می شود که عملکرد محصول سرمایه گذاری گذشته تضمینی برای افزایش قیمت در آینده نیست.