در این بخش مراحل ذکر شده در بخش قبلی را دنبال خواهیم کرد و یک سیستم معاملاتی را از ابتدا می سازیم. سیستم مورد استفاده در این فصل فقط برای اهداف آموزشی انتخاب شده است و این فقط یکی از بیشماری از گزینه های موجود در دسترس امروز در اختیار معامله گران است. صرف نظر از سطح مهارت شما ، امیدواریم که این بخش درک بهتری از روند توسعه سیستم در اختیار شما قرار دهد.
مشاهدات
نمودار روزانه زیر نشان می دهد که بیشتر شمع های روزانه از نظر PIP دارای طول های مختلف هستند. ما همچنین متوجه می شویم که آنها بیشتر از زمان شمع قبلی قیمت بالا یا پایین را می شکنند. بزرگی شکستگی ها از شمع به شمع متفاوت است ، اما بسیاری از مواقع فاصله نرخ ارز از افراط و تفریط روزانه قبلی به اندازه کافی بزرگ است که به عنوان یک پتانسیل سود در نظر گرفته می شود.
فرضیه
این استراتژی با هدف ضبط بخشی از یک حرکت برک آوت ، از سطح بالا یا پایین روز گذشته.
شرایط بازار که برای ضبط این رویداد باید برآورده شود عبارتند از:
- افزایش حرکت و نوسانات در بازار.
- یک روند اساسی اساسی در جهت شکستن.
اندازه گیری فرضیه
به منظور اندازه گیری پتانسیل شکستن ، ما جفت GBP/USD را برای ویژگی های آن به عنوان یک جفت ارز در حال حرکت سریع می گیریم ، قادر به شکستن سطح پشتیبانی و مقاومت در هنگام افزایش سرعت و حرکت است.
انتخاب چارچوب زمانی
اگرچه رویداد Breakout در نمودارهای روزانه قابل مشاهده است ، اما ما برای شروع ارزیابی استراتژی با کمک شاخص های فنی ، بازه زمانی 1H را انتخاب خواهیم کرد. از یک طرف ، فاصله زمانی 4H برای تجسم شکستگی های کوچکتر بسیار زیاد به نظر می رسد ، و از طرف دیگر هر بازه زمانی زیر 1 ساعت ممکن است سیگنال های غیر ضروری ایجاد کند. منطقه زمانی مورد استفاده برای آزمایش ، GMT به عنوان یک منطقه زمانی استاندارد برای بازار فارکس خواهد بود.
توسعه استراتژی
از ابزارهای زیر برای ایجاد شرایط و قوانین استراتژی استفاده می شود:
- یک جعبه قیمت برای نشان دادن قیمت های بالا و پایین روز گذشته در نمودار 1H نمایش داده می شود و هر دوره 24 ساعته با یک خط عمودی مشخص می شود تا شروع/پایان روز را تشخیص دهد.
- ترکیبی از دو میانگین در حال حرکت به دستیابی به جهت روند اساسی کمک می کند. این موارد 21 و 89 میانگین متحرک ساده ، دو عدد گرفته شده از توالی فیبوناچی است که به هم پیوسته نیستند (8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144.).
- باندهای بولینگر اعمال شده برای 21 SMA به عنوان شاخص برای نوسانات استفاده می شود. نوارهای بولینجر شامل 95 ٪ از قیمت های پایانی است. هرچه انحراف استاندارد مورد استفاده در تنظیمات بالاتر باشد ، قیمت های بسته تر در گروه ها نیز وجود دارد. از آنجا که حرکت برک آوت باید با روند اصلی مطابقت داشته باشد ، ما به پارامتری نیاز داریم که برای توسعه قیمت برخی از اتاق ها را فراهم می کند. بنابراین انحراف در ابتدا به 3 تنظیم می شود.
این شاخص به ما کمک می کند اگر دامنه روزانه قبلی بسیار ریز و درشت باشد و بازار فاقد نوسانات باشد ، از تجارت خودداری کنیم.
گروههای بولینگر و RSI یک وبینار است که توسط والریا بدناریک برگزار می شود. در اینجا می توانید ایده های اضافی در مورد نحوه استفاده از این شاخص ها استخراج کنید.
قوانین ورود
برای شروع آزمایش استراتژی فقط یک تجارت در روز انجام می شود. بنابراین ما باید شرایط را برای جهت شکستن تعیین کنیم:
- اگر کمترین روز از روز گذشته کمتر باشد ، روز بعد فقط یک استراحت به نزولی انجام می شود. جهت نزولی بدون تغییر باقی می ماند تا اینکه روز گذشته از اوج روز گذشته پیشی بگیرد - از آنجا به بعد ، فقط معاملات تا صعود انجام می شود.
- اگر یک روز خاص یک روز گذشته را خراب نکند ، جهت شکستن مانند گذشته باقی مانده است.
- اگر یک روز خاص روز گذشته را با قیمت بالا و پایین می شکند ، جهت شکستن با پایان روز مشخص می شود. به عنوان مثال ، اگر نزدیک روز از روز قبل پایین تر باشد ، جهت پایین است و بالعکس.
شرایط ورود طولانی عبارتند از:
- روز گذشته بالاتر از روز قبل بود (همانطور که در بالا توضیح داده شد).
- 21 SMA بالاتر از 89 SMA است.
- گروه فوقانی بولیگر در آخرین شمع قبل از شکستن با نزولی قرارداد ندارد.
- نرخ ارز بالاتر از بالای روز قبل است. سطح ورود را به روز قبل تنظیم کنید و یک پیپ و پخش را به صعود اضافه کنید. به عنوان مثال ، اگر High دیروز 1. 6350 بود و گسترش شما برای GBP/USD 3 پیپ است ، از سطح ورود 1. 6354 است.
شرایط ورود کوتاه عبارتند از:
- روز قبل پایین تر از روز قبل بود (همانطور که در بالا توضیح داده شد).
- 21 SMA زیر 89 SMA است.
- گروه Bolliger تحتانی در آخرین شمع قبل از شکستن ، با صعود قرارداد نمی کند.
ماشه ورودی کوتاه:
- نرخ ارز پایین تر از پایین روز گذشته است. سطح ورود را به یک پیپ کمتر از روز قبل پایین تا روند نزولی تنظیم کنید. به عنوان مثال ، اگر پایین دیروز 1. 6300 بود ، از سطح ورود 1. 6299 است.
قوانین خروج
فقط یک هدف وجود دارد و این پسوند فیبوناچی 161. 8 ٪ است. قبل از سطح 161. 8 ٪ ، سفارش سود دقیق چند پیپ قرار می گیرد. اگر تعداد دور نزدیکتر از 10 پیپ به سطح 161. 8 ٪ وجود داشته باشد ، شماره دور را به عنوان هدف بگیرید. همچنین حتماً در معاملات کوتاه ، گسترش را به سطح هدف اضافه کنید. به عنوان مثال ، اگر سطح فرمت 161. 8 ٪ در یک USD/JPY کوتاه 90. 00 باشد از هدف در صورت گسترش 4 پیپ در 90. 04 قرار می گیرد.
آیا می خواهید با استفاده از فیبوناچی استاد شوید؟از اصول اولیه تا استراتژی های نهادی واقعی بر اساس این ابزار شگفت انگیز بیاموزید. می توانید ضبط ها را تماشا کنید یا متن جلسات زنده را که در fxstreet. com در مورد Fibonacci میزبانی شده اند ، بخوانید.
ضرر توقف در تجارت طولانی در زیر 21 SMA یا سطح فیبوناچی 68. 1 ٪ قرار گرفته است که تا به حال به قیمت ورود نزدیکتر است. در مقابل ، ضرر توقف در تجارت کوتاه بالاتر از 21 SMA یا سطح فیبوناچی 61. 8 ٪ قرار می گیرد ، موردی که به قیمت ورود نزدیکتر است. به این ترتیب ، بدترین نسبت پیروزی / ضرر بالقوه در هر تجارت ، نسبت PHI است (61،8 / 38،2 = 1617801047.).
اندازه موقعیت و مدیریت ریسک
برای اهداف آزمایش ، هر موقعیت با یک مینی لوت وارد می شود و ما خطر را به 2 ٪ مانده حساب محدود می کنیم. به دلیل اهمیت موضوع ، شما سزاوار یک فصل کامل است که به ریسک و مدیریت پول اختصاص داده شده است. در حال حاضر ، فقط بر روی مراحل قبلی تمرکز کنید و قوانین را به صورت مکانیکی دنبال کنید. فواید این روند بیشمار است همانطور که مارک داگلاس در کتاب خود "تجارت در منطقه" توضیح می دهد. به طور سیستماتیک پیروی از مجموعه ای از قوانین معاملات به روش های زیر به دانش آموز کمک می کند:
- اعتماد به نفس لازم برای کار در یک محیط نامحدود را بسازید.
- بیاموزید که بی عیب و نقص یک سیستم معاملاتی را اجرا کنید.
- ذهن خود را آموزش دهید تا در احتمالات فکر کنید.
- به عنوان یک معامله گر اعتقاد جدی به قوام خود ایجاد کنید. "
منبع: "تجارت در منطقه" توسط مارک داگلاس ، Prentice Hall Press ، 2001 ، p. 172
رشد شخصی که یک معامله گر از طریق این تمرین به تنهایی تجربه می کند ، توسعه یک رویکرد تجارت مکانیکی را توجیه می کند.
شما ممکن است با این سیستم به عنوان راهنما برای توسعه یک سیستم متفاوت شروع کنید ، حتی ممکن است با کپی کردن این سیستم شروع کنید ، اما با گذشت زمان ، هدف شما این است که رویکرد معاملاتی منحصر به فرد خود را توسعه دهید: سیستمی که به عنوان یک قاب منطقی برای آن کار می کندهر تصمیم تجاری که می گیرید.
کارگزاران ترجیحی در مکان شما
نرخ ها و نمودارها
تجزیه و تحلیل
مطالعات فنی
تقویم اقتصادی
ویانا
تحصیلات
کارگزار
وصل بمون
توجه: کلیه اطلاعات موجود در این صفحه در معرض تغییر است. استفاده از این وب سایت پذیرش توافق نامه کاربر ما است. لطفاً سیاست حفظ حریم خصوصی و سلب مسئولیت قانونی ما را بخوانید. تجارت ارزی در حاشیه دارای ریسک بالایی است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. درجه بالایی از اهرم می تواند علیه شما و همچنین برای شما کار کند. قبل از تصمیم گیری در تجارت ارز ، باید اهداف سرمایه گذاری ، سطح تجربه و اشتها را با دقت در نظر بگیرید. این احتمال وجود دارد که بتوانید از دست دادن برخی یا تمام سرمایه گذاری های اولیه خود پایدار باشید و بنابراین نباید پولی را که نمی توانید از دست بدهید سرمایه گذاری کنید. شما باید از همه خطرات مرتبط با تجارت ارزهای خارجی آگاه باشید و در صورت شک و تردید از یک مشاور مالی مستقل مشاوره بگیرید. نظرات بیان شده در fxstreet نظرات نویسندگان فردی است و لزوماً نمایانگر نظر fxstreet یا مدیریت آن نیست. fxstreet صحت یا مبنای اصلی هرگونه ادعای یا بیانیه ای را که توسط هر نویسنده مستقل مطرح شده است ، تأیید نکرده است: ممکن است خطاها و حذفیات رخ دهد. کارمندان ، شرکای آن یا مشارکت کنندگان آن به عنوان تفسیر بازار عمومی ارائه شده و مشاوره سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهند. FxStreet مسئولیت هرگونه ضرر و زیان ، از جمله بدون محدودیت در هرگونه از دست دادن سود را که ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از استفاده یا اتکا به چنین اطلاعاتی باشد ، نمی پذیرد.
